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投资组合与基础理论
第三讲 投资组合理论基础the;投资组合理论基础 一.单个资产;谢谢听讲!再见;一.单个资产的收益和风险1.期;1.期望收益expected ;数学期望(mathematic;期望收益对于风险资产而言,其未;单个资产的期望收益公式;例题: 已知某种证券在市场状况;解答:;练习题: 假设某种证券资产在A;2.收益的方差Variance;方差(variance)和标准;收益的方差在数学上,方差反映的;单个资产的方差公式;单个资产的标准差公式;方差的统计学含义方差或者标准差;例题:已知某种证券在市场状况较;注:在Excel中可以用SUM;解答:;练习题:假设某种证券资产在A情;二.投资组合的风险与收益1.投;1.投资组合的构成资产组合就是;,;例题:2005年9月12日至9;无标题;演示用Excel计算每种股票的;2.投资组合的收益投资组合的收;投资组合的收益公式;例题:求上一个例题中的A投资组;演示用Excel计算A投资组合;3.投资组合的风???按照方差的定;投资组合的方差公式;投资组合的标准差公式;例题:求上一个例题中的A投资组;演示用Excel计算A投资组合;三.资产的相关关系和投资组合的;1.资产的相关关系depend;⑴随机向量的协方差(covar;随机向量的协方差协方差(cov;注:在Excel中可以用COV;相关系数 (coefficie;注:“ ”的读音为“;用协方差表示的投资组合的风险 ;进一步的投资组合的方差的公式也;例题: 假如我们要构造一个能源;题解:;用矩阵的形式表示的投资组合的风;2.投资组合的风险规避;无标题;当资本市场上的资产不是处于完全;进一步,如果资产组合中的资产两;在资本市场上的一般情况下,即资;非系统性风险是某一资产所特有的
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