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非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型-控制理论与应用.pdf

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第卷第期控制理论与应用年月文章编号非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型王红军田铮西北工业大学理学院应用数学系陕西西安中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室北京摘要提出了一类用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型该模型是由个平稳或非平稳的分量经过混合得到的讨论了模型的平稳性条件和自相关函数给出了模型参数估计的期望极大化算法运用贝叶斯信息准则来选择该模型模型分布形式富于变化的特征使得它能够对具有多峰分布以及条件异方差的序列进行建模通过两个实例验证了该模型并和其他模型进行比较结果表

第 22卷第 6期 控 制 理 论 与 应 用 VO1.22No.6 2005年 12月 ControlTheory Applications Dec.20o5 文章编号:1000—8152(2005)06—0875—07 非线性时间序列建模的混合 自回归滑动平均模型 王红军

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