银行从业资格《风险管理》模拟试卷(二部分).docVIP

窗体顶端 第 101 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（　　）。 A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善、业务流程有漏洞D.业务管理分散，缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全 正确答案：B,C,E, 第 102 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（ ）。 A.客户评级主要针对交易主体 B.它们反映了信用风险水平的两个维度 C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D.—个债务人的不同交易可以有不同的债项评级 E. —个债务人可以有多个客户评级 正确答案：A,B,D, 第 103 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 基本指标法的计算中涉及（ ）变量。 A.基本指标法需要的资本 B.前三年中总收入为负数的年数 C.前三年中总收人为正数的年数 D.前三年各年为正的总收入 E.所计量的总的年数 正确答案：A,C,D, 第 104 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 银行风险管理流程包括的环节有（ ）。 A.风险计量 B.风险识别 C.风险监测 D.风险控制 E.风险补偿 正确答案：A,B,C,D, 第 105 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量风险的指标有（ ）。 A.方差 B.久期 C.凸度 D.风险价值（VaR) E.期望收益 正确答案：A,B,C,D, 第 106 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) ( )是银行流动性风险的预警。 A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B.市场上出现关于商业银行的负面传言 C.银行所发行的股票价格下跌 D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小 E.融资交易对手开始要求抵押物且不愿提供中长期融资 正确答案：A,B,C,E, 第 107 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 战略风险来自（ ）。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现 C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏 E.整个战略实施过程的质量难以保证 正确答案：A,C,D,E, 第 108 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围的有（ ）。 A.借款人的个人品德 B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势 D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平 正确答案：A,B,C,D,E, 第 109 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监 管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（ ）。 A. 了解机构 B.准备风险为本的现场检查C.对监管结果汇总报告 D.实施风险为本的现场检查并确定评级E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测 正确答案：A,B,D,E, 第 110 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（　　）。 A.流动性风险指标B.资本充足程度C.正常贷款迁徒率D.盈利能力E.准备金充足程度 正确答案：B,D,E, 第 111 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（ ）。 A.经销商风险 B.借款人的经济财务状况恶化的风险 C.由于房产价值下跌导致超额押值不足 D.假按揭风险 E.国家干预房价 正确答案：A,B,C,D, 第 112 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于操作风险计量方法的说法正确的是（　　）。 A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行B.高级计量法的风险敏感度更高C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据E.《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准 正确答案：A,B,D, 第 113 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 以下关于商业银行客户评级／评分的验证的说法正确的是（　　）。 A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释 正确答案：A,B,E, 第 114 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（　　）等方面的内容。 A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B.寻求中央银行的紧急支援C.规定各部门沟通或