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利率衍生产品市场每日简评2017年08月24日
利率衍生产品市场每日简评 2017 年08 月24 日 未经授权,不得引用或者转发,否则追究法律责任 市场概况 消息面 资金:今日资金面紧张。 公开市场:今日开展800亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作,中 标利率为4.51%,不开展公开市场操作;今日逆回购到期1000亿。 今日市场概述 今日IRS市场小幅波动,开盘repo 5y 成交在3.78%、3.7875%、3.79%、3.785%、 3.7825%的位置,repo 1y在3.4975%、3.505%、3.5075%、3.5025%、3.50%的点位 有成交,repo 1y*5y成交在28.25、27.75、28的位置;shibor 1y在4.44%的点位 有成交,shibor 5y成交在4.48%的位置,shibor 2y在4.44%、4.4425%的点位有 成交,shibor 3y成交在4.44%的位置,shibor 2y*3y在0的点位有成交, shibor*repo basis 1y成交在93.5、94的位置,shibor*repo basis 5y在69.75 的点位有成交。 下午repo 5y 成交在3.7825%、3.79%、3.785%的位置,repo 1y在3.50%、3.495% 的点位有成交,repo 6m成交在3.485%的位置,repo 6m*1y在1.5的点位有成交, repo 1y*5y成交在28.5的位置;shibor 3y在4.44%、4.4425%、4.4375%、4.4325% 的点位有成交,shibor 2y成交在4.445%、4.45%4.4425%的位置, shibor 2y*3y 成交在-0.5、-0.75、-1的位置;接近尾盘,repo 1y在3.495%的点位有成交,repo 2y成交在3.57%的位置。 定盘利率 本日r007 fixing在3.44,下跌56.00bp;dr007 fixing在2.83,上涨3.00bps; 3m shibor fixing在4.3619,上涨0.48bps;ois fixing在2.8479,上涨0.26bps。 1 市场价格 IRS IRS IRS Qtrly/7d Repo Anually/1Y DEPO Qtrly/3m SHIBOR ACT/365(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change 1 M 3.525 -20.0 2 M 3.500 -10.0 3 M 3.460 -2.5 6 M 3.475 -0.5 6 M 4.430 +3.0 9 M 3.485 +0.5 9 M 4.430 +1.0 1 Y 3.495 +0.5 1 Y 4.430 0.0 2 Y 3.570 +0.5 2 Y 1.650 0.0 2 Y 4.430 0.0 3 Y 3.650 +1.5 3 Y 1.630 0.0 3 Y 4.420 -1.0 4 Y 3.720 +1.0 4 Y 1.590 0.0 4 Y
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