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基于改进得Black-Scholes模型在期权定价得应用
学号：0707014120
导师：薛震
专业：数学及应用数学
;主要内容;1.研究背景意义; 期权————持有人在到期日T，按敲定价格K向出售方买卖原生资产S的权利。;2.B-S模型及离散二叉树模型;初始股价在时段内或上扬或下挫; 股票价格和期权价值变化同步，对应股票价格的两种不同
态欧式买权期权分别为;在两种不同股价中对冲操作价值分别为;由于该投资组合是套期保值资产组合，对任何可能状态下
取值，资产组合的收益相同，在无套利市场环境中两种交
价值等同，都与无风险储蓄收益等值
;; 多步二叉树模型;初始原始资产可达状态;算法流程;B-S模型和二叉树模型关系;利用伊藤过程推得;;考虑到波动率是时间函数，每个数据有用信息量不同。
利用指数加权平移法是以几何衰减的指数为权重具体表示
;选取2005．05．12到2005．06．10这22个交易日：标的股票为Apple C、敲定价格为35美元、??期日为2005．07．20的期权交易数据为样本;改进的二叉树模拟值和真实值比较;4 总结和展望;
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