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20140424序化中低频策略开发思路分享
开户即赠送课件代码
程序化中低频策略开发思路分享
永安期货股份有限公司
程序化交易总部 刘海燕
2014年4月 杭州
目录
策略的基础框架
策略检测方法
开户即赠送课件代码
趋势策略研发步骤
品种选择
——预计有大行情品种
平台策略开发
——初步决定策略参数和交易周期
绩效测试…修改…测试…修改…
——主观将历史行情区分成震荡,趋势两部分。分别看对趋势行情的抓取能力和对震荡行
情的耐受能力。
——扩展思路本质提升;过滤条件微调信号;
各种检测方法
——普适性检测(多周期多市场样本外),参数敏感性检测,推进分析
制定严格的风控标准和资金管理标准
—— 日内亏损额、最大回撤值、策略上下线标准
模拟测试或实盘
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交易体系框架图
一个完整的交易体系包含哪些方面?
• 信号交易体系:解决何时入场离场,及其点位的问题。
• 资金管理体系:解决品种间的资金分配、头寸配置、如何
加减仓等问题。
• 风险控制体系:解决交易执行的风险管理、网络安全和灾
备方案、交易所规章制度、策略风险研究的问题。
开户即赠送课件代码
目录
策略的基础框架
策略检测方法
开户即赠送课件代码
程序化交易的目的
追求稳定的利润
思考:
1、如何在实盘中获得稳定的利润?
2、策略是不是越复杂越好?
3、样本内走势是不是越高越好?
4 、如何避免过度优化,如何选取参数?
年化收益率:113%
胜算率:54.35%
最大回撤率:7.68%
开户即赠送课件代码
出路一:追求普适,并且简单的
过多条件导致过多参数。 策略
增加拟合历史行情的风险。
预测未来绩效的最佳方法是普适性策略。
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学习策略在橡胶上的绩效(测试手续费125元/手)
初始资金50万,保证金率15%,最大使用资金约6.5万。
3号 4号
1号
年化收益率: 年化收益率:140%
年化收益率:
74.75% 最大回撤率:6.62%
58.64%
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