东证期货：豆油与棕榈油套利可行性分析 - 和讯期货- 和讯网.docVIP

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2017-12-31 发布于江西
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东证期货：豆油与棕榈油套利可行性分析 - 和讯期货- 和讯网.doc

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东证期货：豆油与棕榈油套利可行性分析 - 和讯期货- 和讯网

大连商品交易所-和讯网十大期货研发团队评选团队投稿　　　　　　5月到10月,豆油与棕榈油价差一般在500元～1000元之间，当价差超过500元～1000元这个区间，或者变化周期与历史周期相背的时候扑捉套利机会。在这个时间段以外，由于棕榈油替代豆油数量减少，两者相关性减弱．套利的可变性较大。　　　　　　　　　　　按照季节性分析发现，09年以来，豆油与棕榈油现货价差走势与往年基本相同，存在一定的季节性规律。一般而言，1月至4月份，豆油与棕榈油现货出现价差缩小的局面，5-8月份豆油与棕榈油间的价差保持在一定的价值水平上。9月份开始，豆油与棕榈油价差扩大幅度加大。换句话说，9月份开始豆油与棕榈油价差出现急速拉升局面。这种局面一直可能延续到12月份。　　三、豆油和棕榈油期货价格分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　