第12章 分布滞后模型.pptVIP

第十章 滞后变量模型（单方程回归的高级问题） §12-1 滞后变量模型的基本概念 §12-2 分布滞后模型的参数估计 §12-3 自回归模型 §12-4 自回归模型的系数估计 §12-5 因果关系检验 §10-1 滞后变量模型的基本概念 一、滞后效应定义及其产生的原因 滞后效应——因变量受到自身或另一经济变量的前几期影响。 注：滞后变量的引入就表明滞后效应的存在。 滞后效应产生的原因： 心理因素：（不能及时适应新的经济状况） 技术原因：（生产过程存在时间滞后） 制度原因：（定期存款对社会购买力的影响） §10-2 分布滞后模型的参数估计 三、科伊克方法（Koyck） Koyck方法是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。 针对模型： 其中偏回归系数 按几何级数衰减： ——— Koyck假定 其中 ， 为分布滞后衰减率， 为调整速率。 将Koyck假定代入原模型： 滞后一期，并乘以 ，得： 即 由⑴代入⑵可得： 即有 四、帕斯卡（Pascal）方法 * * 二、滞后变量模型 1、分布滞后模型 2、自回归模型 二、阿尔蒙（Almon）多项式 §3 自回归模型