第四节 贷款环境风险分析-行业风险.pdfVIP

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 公司信贷 第四章 贷款环境风险分析 知识点：行业风险 ● 定义： 指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业生产、经营、投资或授信后偏 离预期结果而造成损失的可能性。行业风险管理是运用相关指标和数学模型，全 面反映行业的周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行 业壁垒风险、宏观政策风险等各个方面的风险因素，在行业风险量化评价的基础 上，确定一家银行授信资产的行业布局和调整战略，并制定具体的行业授信政策 等。 ● 详细描述： 行业风险的产生： (1)受经济周期的影响 各种因素导致供给和需求发生变化，使得经济增长处于非均衡状态，形 成累积性的经济扩张或收缩，导致了经济的繁荣与衰退。 (2)受产业发展周期的影响 (3)受产业组织结构的影响 (4)受地区生产力布局的影响 (5)受国家政策的影响 (6)受产业链位置的影响 例题： 1.下列关于经济周期的说法，不正确的是()。 A.各种因素导致供给和需求发生变化，使得经济增长处于非均衡状态，形成 累积性的经济扩张或收缩，导致了经济的繁荣与衰退 B.经济周期风险是宏观经济运行的周期性规律 C.经济周期风险对国民经济的各个行业都会造成影响 D.经济周期风险对各个行业的影响程度是一样的 正确答案：D 解析：受经济周期的影响 经济的周期性波动是以现代工商业为主体的经济总体发展过程中不可避免的 现象，是经济系统存在和发展的表现形式。各种理论对经济周期成因的描述 都不尽相同，但归纳起来主要是:各种因素导致供给和需求发生变化，使得 经济增长处于非均衡状态，形成累积性的经济扩张或收缩，导致了经济的繁 荣与衰退。 经济周期风险是宏观经济运行的周期性规律，经济周期风险对于国民经济的 各个行业都会造成影响。由于各个行业的特点不同，各个行业与经济周期的 关联性不同，经济周期风险对各个行业的影响程度也有所不同。 2.某银行现有一笔贷款需要发放，目前有四个行业可以选择：市场上只有一 家厂商的A行业；市场上有许多厂商生产和销售有差别同种产品的B行业；市 场上有许多厂商生产和销售无差异同质商品的C行业；市场只有三家厂商的 D行业；则银行应当选择（） A.A行业 B.B行业 C.C行业 D.D行业 正确答案：A 解析：受产业组织结构的影响 产业组织结构的影响主要包括行业市场集中度、行业壁垒程度等。集中度风 险反映的是一个行业内部企业与市场的相互关系，也就是行业内企业间竞争 与垄断的关系。根据竞争程度不同，通常分为完全竞争、垄断竞争、寡头垄 断和完全垄断四种不同类型。集中度不同，使得行业内企业的生存发展条件 大不相同，企业的经营风险、盈利水平存在较大的差异，相应地，银行授信 资金面临的风险也不同。行业壁垒，即行业进入壁垒，指行业内已有企业对 准备进入或正在进入该行业的新企业所拥有的优势，或者说是新企业在进入 该行业时所遇到的不利因素和限制。由于市场容量和生产资源的有限性，所 以一个行业的进入壁垒越高，则该行业的自我保护就越强，该行业内部的竞 争也就越弱。 3.影响行业风险的因素有()。 A.经济周期 B.产业发展周期 C.产业组织结构 D.地区生产力布局 E.产业链的位置 正确答案：A,B,C,D,E 解析： (1)受经济周期的影响 各种因素导致供给和需求发生变化，使得经济增长处于非均衡状态，形成累 积性的经济扩张或收缩，导致了经济的繁荣与衰退。 (2)受产业发展周期的影响 (3)受产业组织结构的影响 (4)受地区生产力布局的影响 (5)受国家政策的影响 (6)受产业链位置的影响 4.影响行业的外部因素包括()。 A.国民经济 B.外部经济 C.国家政策 D.企业自身规模效益 E.地区生产力布局 正确答案：A,B,C,E 解析：在现实中，投资和经营任何一个行业都存在风险，因为行业是组成国 民经济的基本元素，它不但会受到企业自身规模效益、生产经营管理水平、 现金流量和资金成本以及产业发展周期和市场需求等行业内部因素的制约 ，还会受到国民经济、外部经济、国家政策、地区生产力布局、产业链位置 等行业外部条件的影响。 5