金融风险管理练习题6.docVIP

金融风险管理练习题六 第一题：选择题（每题1分，共20分） 1. 下列关于流动性风险的说法,不正确的是(　　)。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 2. 下列关于风险的说法，正确的是(　　)。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 3. 下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是(　　)。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范 4.5. 下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。 A必须具备高度独立性 B具有完全的风险管理策略执行权 C风险管理部门又称风险管理委员会 D核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 6. 风险管理的最基本要求是()。 A迅速、有效地控制风险 B适时、准确地识别风险 C准确、详细地计量风险 D适时、完整地监测风险 7. 在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做( )。 A、转移风险B、外汇风险C、市场风险D、操作风险8. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。 A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户C、单一法人客户和集团法人客户D、公共客户和私人客户9. 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。 A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险10. 按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是(　　　)。 A、银行停止对贷款计息B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务11. RAROC是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。 A、核心资本B、经济资本C、附属资本D、监管资本12. ( )指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。 A、公允价值B、名义价值C、市场价值D、内在价值。13. 如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为( )。 A、两平期权B、欧式期权C、虚值期权D、实值期权14. ( )限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。 A、止损B、总头寸C、风险D、净头寸15. 黄金价格的波动一般被纳入( )。 A、利率风险B、商品价格风险C、汇率风险D、股票价格风险16. 我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。 A、不等于零B、小于零C、大于零D、等于零17. 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()。 A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 18. 测量银行流动性状况的指标不包括()。 A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率 19. 声誉风险识别的核心是()。 A.识别声誉风险所采用的统计方法 B.精确预测声誉风险发生的时间 C.管理层指定的风险管理政策 D.正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的因素 20. 下列关于商业银行资本的说法，正确的是()。 A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的预期损失二是随时可以动用 B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银