宏观经济金融工程vix指数下行小盘股相对强势历史资料的分析表明.pdfVIP

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2017-09-04 发布于天津
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年月日宏金融工程指下行小股相史料的分析表明每月上中的收益率差月上的方差相上月的化率存在非常明的正相性意味著上的波降低它的表很有可能不如中或中小板指根可以把判未一月市的格上指波的化上期的指是一秀的波指它能及反映市上的必威体育精装版化未波的相性也非常高因此利用指的化可以在一定程度上未上波的大小例在月日上期的指到史最高值之後便始不下降最近一周持在左右降幅超而那起至昨天中超越上已大有大市航服建注年以幅小且基本面大向好的股注年以幅最少估值倍以下的股如泰幅倍海之家幅倍星股份幅倍集幅倍康幅倍航民股份幅倍福能股份幅倍新澳

2015 年5 月22 日宏觀經濟金融工程：VIX 指數下行，小盤股相對強勢歷史資料的分析表明，每個月上證50 與中證500 的收益率差與這個月上證50 的方差相對上個月的變化率存在非常明顯的正相關性。這意味著，當上證50 的波動降低時，它的表現將很有可能不如中證500 或中小板指。根據這個結論，可以把判斷未來一個月內市場的風格變為預測上證50 指數波動的變化。上證50ETF 期權的VIX 指數是一個優秀的波動預測指標。它能夠及時反映市場上的必威体育精装版變化，與未來波動的相關性也非常高。因此，利用VIX 指數的變化可以在一定程度上預測