衍生品监管---巴塞尔协议ⅲ.pptVIP

Copyright ? 2013 Jimei University ,Shangzhonglou 224 All rights reserved. 衍生品监管---巴塞尔协议Ⅲ 增强银行体系稳健性 组长：林瑞锋 资料收集：徐韬、尹超、范晓辉、肖龙 powerpoint制作：瞿桂仁 Contents 什么是巴塞尔协议 新巴塞尔协议的基本框架 新协议对我国银行业的影响 对策与及建议 什么是巴塞尔协议 巴塞尔协议（BIS）是关于商业银行资本监管的协议。1988年7月版的巴塞尔协议，首次规范了银行业的资本，为世界各国商业银行的竞争制定了统一的游戏规则。随着金融创新和风险管理难度的加深，巴塞尔协议也在不断改进。2004年6月《新资本协议》正式出台，在2006年底实施。其内容主要包括最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束等。新巴塞尔协议的产生代表着国际银行资本监管的不断发展与完善。 新巴塞尔协议的基本框架 新协议比 1988的资本协议更为复杂、详尽，更加具有风险敏感性，原因是新协议在原来的基础上增添了三大支柱，分别是最低资本充足率要求、监管当局的监管和市场约束。 1 支柱一: 最低资本要求 3 支柱三: 市场约束 2 支柱二: 监管部门的监督检查 支柱一:最低资本要求 新巴塞尔协议认为最低资本要求仍然包括三个基本要素，即监管资本的定义、风险加权资产和资本对风险加权资产的最低比率。二者相比较可以看出，两种计算方法虽然分子完全相同，但是在新协议中，分母由原来单纯反映信用风险的加权资产加上了反映市场风险和操作风险的内容，使资本水平更真实的反映银行风险。新巴塞尔资本协议继承了以资本充足率为核心的监管思路，但是，新协议的资本要求已经发生了极为重大的变化： ①拓展了风险范畴，强调全面风险管理。 ②改进了风险的计量方法，提出了标准法和内部评级法两类风险评估方法。 ③扩大了资本约束范围。 外部监管作为新资本协议的一个重要支柱，对于资本充足性的监管约束而言，可以说是第一次被纳入资本的框架.其基本原则是要求监管机构应根据银行的风险状况和外部经营环境，要求银行保持高于最低水平的资本充足率，对银行的资本充足率进行严格的控制，确保银行有严格的内部体制，从而有效管理自己的资本.新巴塞尔协议强调了各国金融监管当局的职责，提出了较为详尽的配套措施。巴塞尔委员会希望各国监管部门担当起三大职责。 新协议首次引入市场约束机制。新协议更多的是从公司的角度来看待和对待银行的。强调以市场的力量来约束银行，认为市场是一股强大的推动银行合理、有效配置资源并全面控制经营风险的外在力量，具有内部改善经营、外部加强监管所无法替代的作用。作为公众公司的银行，只有像其他公司一样，建立起了现代公司治理结构、理顺了委托代理关系、确立了内部制衡和约束机制，才能真正建立风险资产与资本的良性配比关系，在接受市场约束的同时，才能赢得市场。 新协议对我国银行业的影响 1、 新协议对我国银行资本充足状况的影响　　按照新协议的要求计算资本充足率，会使我国商业银行的资本充足状况下降，资本充足率水平偏低是我国银行长期面临的一个难题。至于国有商业银行资本充足率问题，2004年国家动用450亿美元国际储备向中国银行和中国建设银行补充资本金后，其资本充足率分别达16.5%和14.14%。2005年4月，国家动用150亿美元外汇储备向中国工商银行补充资本金使其资本充足率达到6%。可以预见，通过国家注资和其他方式，四大国有商业银行的资本充足率将达到《巴塞尔协议》的要求，其抗风险能力将得到增强。 新协议对我国银行业的影响 2、新巴塞尔协议给我国银行风险管理带来的问题①．我国大多数银行忽略对市场风险和操作风险的管理②．社会信用评级制度不发达 ③．银行的内部基础数据严重缺乏，评级技术落后，风险模型难以建立④．风险评级方法过于简单，缺乏科学性，风险揭示严重不足 新协议对我国银行业的影响 3、新巴塞尔协议对我国银行监管的影响 新协议的第二支柱在给予各国监管当局更大决策自主权时，也对其提出了更高的要求。再加上我国的监管水平较发达国家有一定的差距，因此实施新协议的难度很大，具体来说主要面临的困难有如下几方面: ①．银行监管机制不灵活②．银行监管指标不够全面合理 ③．银行监管理念落后，监管方式、技术手段和人员素质不适应监管的要求④．监管机构之间协调性不够，监管效率不高 对策及建议 1、提高我国商业银行的资本充足率　　保持充足的资本水平是巴塞尔协议的要求，也是银行防范金融风险的物质基础。长期以来，由于资产增长很快，盈利空间有限，又缺乏有效的