交易帐号和权限控制.pptVIP

衍生品业务;需求说明： （1）衍生品业务部门，有多个交易目的，例如：ETF套利、股指期货套利、结构性产品； （2）从绩效核算角度，需要进行单独的核算； （3）对于不同交易目的之间，可能需要使用相互融券、融资的操作，以提高交易效率、减少交易成本。需要提供融资、融券的成本核算功能 特殊业务说明： ETF申购：部分停牌股票，需要使用现金替代的，是由交易所检查股东代码下是否有相应的股份，如果有股份，则优先使用股份；;acctID;ETF acctID;ETF acctID;ETF acctID;基础权限管理： 用户（交易员）权限概述 (1) 不同用户（操作员）允许做不同的业务（菜单) (2) 不同用户允许操作不同的交易资金帐户 (3) 不同用户的资金限额不同 (4) 不同用户的单笔交易金额限制不同 (5) 不同用户允许交易不同的证券品种 (6) 不同用户的交易风险提示不同？ 交易帐户权限概述 不同交易帐户、允许交易不同的品种 允许设置交易中控制资金、持仓的方式 累计交易限额控制（一日内，不同交易品种、买卖方向合计，目前所有帐户的交易限额是相同的 RTL限制：按照用户、交易帐户设置 ;衍生品部门权限管理： 用户分级管理： 部门经理、业务主管、投资经理、交易员 部门经理：查询、报告权限 业务主管：对下级进行授权(投资范围、额度限制) 投资经理：交易执行、针对交易员的资金分配、额度管理 交易员：具体进行交易买卖操作 查询权限：上级的人员可以查询下级帐户的情况，交易记录 报告权限：按照报告分类、帐户权限进行管理; 需要确认的问题： （1）如何描述投资范围 证券品种 ＋ RTL限制，是否满足要求？ 对于RTL的细分方法？禁止、警告？ 是否有持仓比例限制要求？ （2）额度管理的含义 1）投资总额度限制－－资金初始金额的授权即可 2）每日交易额度限制 是否某些品种不计算在内，例如：IPO,REPO的业务 是否买入＋卖出计算？ 或者是买入、卖出单独计算？或者是净买卖扎差计算？ 3）交易限额，是按照投资经理＋交易员计算，还是分别计算？ 还是按照交易帐户计算??? 4）交易限额是否分级的逻辑控制 0－500万，不提示 500－1000万，提示，warning 1000-2000万，投资经理确认 2000以上，拒绝操作