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金融计量新方法——有效矩方法理论研究进展-南昌航空大学期刊网
年 月
2008 3
第 10卷 第一期 〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉经济●管理
朱永军 金融计量新方法———有效矩方法理论研究进展 34
◎朱永军
金融计量新方法 有效矩方法理论研究进展
———
江西财经大学 江西 南昌
( , 330013)
关键词 有效矩 半非参数方法 错误设定
[ ] ; ;
摘 要 由 , , , 发展并完善的有效矩方法 简记为 是现
[ ] GallantTauchen(1996)GallantLong(1997) (EfficientMethodofMoments, EMM)
代金融理论中模型设定分析的有效方法 本文对 理论研究进展进行了综述并指出了其中还存在的一些不完善和值得继
。 EMM
续研究的地方。
中图分类号 文献标识码 文章编号
[ ]F830 [ ]A [ ]1009-1912(2008)01-0034-06
NewMethodofFinancialEconometrics
———EfficientMethodofMoments
ZHUYong-jun
(JiangxiUniversityofFinanceEconomics,Nanchang,Jiangxi330013,China)
: ; ;
KeywordsEfficientMethodofMomentsseminonparametricmisspecification.
Abstract:TheEfficientMethodofMoments(EMM)developedbyGallant,Tauchen(1996)andGallant,Long(1997)isanewmethod
ofanalysingfinancialdata.Inthispaper,theauthormakesresearchintotheadvancesoftheoryofEMM,pointsoutsomeproblems
abouttheEMMandproposessomepossiblemethodstosolvetheseproblems.
法 这方面较为详尽的综述见 [1]
, 。 ,
Rao(1999) Gallant
一 引言
、
Tauchen等提出的EMM方法在估计扩散过程中有
现代金融理论中广泛采用扩散过程来刻画金融 ①
很大的优势 尤其是当模型结构 没有闭解时
, 。
衍生产品标的资产价格的动态特征 如 方法在金融模型分析中有广泛的应用
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