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单位根检验;第一节 单序列单位根检验;一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位;二 序列单位根检验软件相关操作; ◎检验的目的： （1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性 （2）用序列做回归分析可防止伪回归 ◎检验方法： 方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验，应用方便 ◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） ◎判定规则 P规则：小于临界值则接受H1 临界值法 具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值 右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值 备注：只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况下 才动用临界值法 ;说明 原：不平稳（ KPSS 除外） ◎双击序列※View/unit Root Test;◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） ◎判定规则 P规则：大于临界值则接受原假设 临界值法 具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值 右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值 备注：只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况下 才动用临界值法 ;三 不同检验结果后续分析思路;不同检验结果后续分析思路;◎Test for unit root in中确定序列在水平值、一阶差分、二阶差分下进行单位根检验。 ◎若一次差分平稳则为一阶单整I(1)； 若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。 ;◎同阶单整序列（同阶非平稳序列）构 建回归方程，获得残差 ◎检验残差项的平稳性，若平稳，则称非平稳序列间存在协整关系（长期稳定关系） ;第二节 面板数据的平稳性???单位根检验）;分析数据的平稳性（单位根检验）说明 注：所有序列者要检验 ;分析数据的平稳性软 件 操 作 ; 例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:; 例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果: