信用与信用风险final.PPT

主要内容 Objectives 一、信用与信用体系 二、贷款客户信用信息调查 三、贷款客户信用评价 四、贷款客户信用风险控制模式 （二）、信用的定义 信用就是指信用主体履行自身承诺的能力与意愿. 受信人（Credit Receiver）在其应允的时间期限内为所获得的资金、物资、服务等付清帐款， 而上述时间期限必须得到提供资金、物资、服务的 授信人（Credit Grantor）的认可。（契约） (四)、社会信用体系 社会信用体系Social Credit System 社会信用体系是一种社会机制，具体作用于一国的市场规范，它旨在建立一个适合信用交易发展的市场环境，保证一国的市场经济向信用经济方向转变，即从以原始支付手段为主流的市场交易方式向以信用交易为主流的市场交易方式的健康转变。 信用体系由征信系统、信用制度及其运行机制构成的有机整体。 2、政府主导型模式（公共模式） 这种模式是以中央银行建立的“中央信贷登记系统”为主体,兼有私营征信机构的社会信用体系。中央信贷登记系统是由政府出资建立的全国数据库网络系统,直接隶属于中央银行。 1)．信用信息服务机构是被作为中央银行的一个部门建立，而不是由私人部门发起设立 2)．银行需要依法向信用信息局提供相关信用信息。 3)．中央银行承担主要的监管职能 ??法国、德国、比利时、意大利、奥地利、葡萄牙和西班牙 CHINA:央行企业信贷登记系统 3、会员制模式（日本模式） 这种模式是指由行业协会为主建立信用信息中心,为协会会员提供个人和企业的信用信息互换平台,通过内部信用信息共享机制实现征集和使用信用信息的目的。 银行业协会、信贷业协会、信用产业协会 1会员向协会信息中心义务地提供由会员自身掌握的个人或者企业的信用信息. 2协会信用信息中心仅限于向协会会员提供信用信息查询服务。 3协会信用信息中心不以盈利为目的,只收取成本费用。 日本采用这种社会信用体系模式。  例：个人贷款申请所需要的资料 先由客户提交个人信用查询授权书，查询个人征信报告；如无不良信用记录，再提供下述资料： ①贷款申请书（或表）； ②个人及配偶身份证明：身份证，户口本，工作证，明片，社保卡等； ③个人婚姻证明：结婚证、离婚证或未婚证； ④个人居住证明：房产证或水、电、煤气、电话单之一（近三个月）； ⑤家庭财产证明：产权证、车辆行驶证等； ⑥家庭收入证明：工资证明，个人账户银行流水等。 三、贷款客户信用评价(信用评级/评分) 最重要的客户评价指标是客户企业的信用风险指数和资信评级。 信用等级：是反映客户偿还债务能力的相对尺度。 信用等级评定：信用等级评定也称为客户信用评价，是指运用规范的、统一的评价方法，以客户一定经营期间内的偿债能力和意愿，进行综合分析，从而对客户的信用等级作出真实、客观、公正的综合评判。 （一）、信用要素学说6C信用分析法 考察企业客户的6C要素，是考察客户信用和偿付能力的六个主要指标： 品德（Character） 能力（Capacity） 资本（Capital） 抵押（Collateral） 1910年William Post 情况（Condition） Edward F.Gee 连续性（Continuity） 信用6C分析法是商业银行传统的信用风险度量方法 1）品德（CHARACTER）。指借款人的诚信程度和偿还意愿。 2）能力（CAPACITY）。指借款人广泛利用其才能和对其新借资金妥善使用获取利润的能力。 3）资本（CAPITAL）。指借款人资财的价值、性质和数量，即借款人会计报表上的总资产总负债情况、资本的结构、净资产的状况等 例:“加权”计分法结果 （AAA级）得分在90-100之间信用极好。 （AA级），得分在80-90之间信用优良。 （A级），得分在７0-８0之间信用较好。 （ＢＢＢ级），得分在６0-７0之间信用程度一般偿债能力有波动 （ＢＢ级），得分在５0-６0之间信用欠佳偿债能力不足 （Ｂ级），得分在４0-５0之间信用程度差偿债能力较弱 （ＣＣＣ级），得分在３0-４0之间信用很差几乎没有偿债能力 （ＣＣ级），得分在２0-３0之间企业信用极差没有偿债能力 （Ｃ级），得分在１0-２0之间企业无信用 （Ｄ级），得分０企业已濒临破产 四、贷款客户信用风险控制模式 贷款风险控制是指针对可能发生的风险，在贷款发放前所采取的预防措施以及在贷款发放后、收回前采取的风险控制措施，防止贷款风险的发生、扩大和恶化。 使风险可控或可接受的范围之内 贷前调查、贷时审查、贷后检查 贷前调查是正确发放贷款、减少贷款风险，保证贷款安全的前提。贷前调查决定贷款是否发放、贷款期限确定、发放