交易人委托单处理原则及保证金收取说明.PDFVIP

公 告 交易人委託單處理原則及保證金收取說明： 一、期貨契約處理原則： １、交易人委託單可勾選新、平倉或兩者皆不勾選，新、平倉 兩者皆不勾選者即視為自動處理。 ２、由於期貨契約係採自動沖銷機制， 本公司應比對委託口數 與實際留倉部位，對於勾選新倉或平倉之委託單，其委託 口數與實際反向留倉部位不符者（勾選平倉而留倉部位不 足，或勾選新倉而有對應之反向留倉部位者），該委託全 數退回。對自動處理之委託單， 本公司於比對委託口數與 實際留倉部位後，有對應反向留倉部位之委託部分以「平 倉」處理；無足夠反向留倉部位之委託部分以「新倉」處 理。 二、選擇權契約處理原則： １、交易人委託單可勾選新、平倉或兩者皆不勾選，新、平倉 兩者皆不勾選者即視為自動處理。 ２、由於選擇權契約係採指定平倉機制， 本公司應比對委託口 數與實際留倉部位，對於勾選平倉而反向留倉部位不足時， 該委託全數退回；勾選新倉視為指定開新倉，不檢查有無 反方向留倉部位。對自動處理之委託單， 本公司於比對委 託口數與實際留倉部位後，有對應反向留倉部位之委託部 分以「平倉」處理；無足夠反向留倉部位之委託部分以「新 倉」處理。 三、保證金收取說明： １、本公司接受交易人委託時，期貨契約以新倉處理部分應檢 查是否已依規定收足保證金，選擇權契約以新倉處理部分 應檢查是否已依規定收足保證金/權利金。 ２、期貨契約最大風險原則保證金收取說明：以交易人原留有 1口期貨未沖銷賣方部位，之後委託買進 2口相同期貨契 約為例，鑑於該筆委託成交後，依期貨契約自動沖銷機制， 交易人未沖銷部位變更為買進 1口期貨契約，就預收保證 金之風險涵蓋程度而言，原先收取之1口賣方部位保證金， 即可涵蓋其未沖銷部位之風險，故期貨契約最大風險原則 保證金為收取沖銷部位後應有之原始保證金。惟與 本公司 約定以整戶風險保證金計收方式(SPAN) 收取保證金之期 貨交易人及選擇權契約不適用。 中 華 民 國 106 年 5 月 15 日