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资证资字2009[49]号 中信理财2号集合资产管理计划季度报告 （2008年第四季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中信银行于2009年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2008年10月1日至2008年12月31日。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信理财2号集合资产管理计划 类型： 开放式、非限定性、固定存续期 成立日： 2006年3月22日 报告期末份额总额： 2,512,143,270.60份 投资目标： 基于对宏观经济、政策环境和投资主题趋势变化的深入研究，通过灵活的动态资产配置，尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险，在多市场范围内追求风险/收益比最优的投资品种，在风险可控的基础上，基础上40%×中标300指数+55%×中信全债指数+5%×一年期定期储蓄存款利率 -103,720,214.47 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -467,264,390.43 每份额本期已实现净收益 -0.1820 期末资产净值 2,103,721,764.79 期末每份额净值 0.8374 期末每份额累计净值 2.0674 二、本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 投资基准收益率② ①-② 过去3个月 -4.1876% -8.7444% 4.5568% 三、集合计划累计每份额净值增长率与投资基准收益率的历史走势对比图 第四节 管理人报告 一、业绩表现 截止2008年12月31日，本集合计划单位净值0.8374元，累计单位净值2.0674元，本期集合计划收益率增长-4.1876%。 二、投资主办人简介 周玉雄，男，工学硕士，资产管理总监，12年证券从业经历，曾长期在华安基金从事股票和债券研究工作，此前还曾在国富投资管理有限公司担任证券部总经理。在管理本集合计划之前，在资产管理部负责权益类证券投资，熟悉证券市场。 三、投资主办人工作报告 1、市场回顾和投资操作2、市场展望和投资策略 第五节 托管人报告 中信证券股份有限公司： 中信银行托管部（以下称“本托管人”）依据《中信理财2号集合资产管理合同》（以下称“管理合同”）与《中信理财2号集合资产管理计划托管协议》（以下称“托管协议”），自2006年3月22日起托管中信理财2号集合资产管理计划（以下称“本计划”）的全部资产。现根据中国证券监督管理委员会《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》及其他相关规定，出具2008年第四季度托管人报告。 1、本托管人在托管本计划资产期间，严格遵守《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》和管理合同、托管协议以及其他有关法规的规定，诚信地履行了托管人的职责，不存在损害本计划持有人利益的行为。 2、本托管人依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》和托管协议对本计划管理人——中信证券股份有限公司2008年第四季度的投资运作进行了必要的监督。本托管人认为，中信证券股份有限公司在本计划的投资运作、计划资产净值的计算、计划费用开支等问题上，不存在损害计划份额持有人利益的行为；在报告期间，遵守了有关法律法规，在各重要方面的运作按照计划合同的规定执行。 3、本托管人认真复核了本计划2008年第四季度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告、集合计划份额变动情况等内容，认为其真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信银行托管部 2009年1月19日 第六节 投资组合报告 一、资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占总资产比例 股 票 841,120,503.24 39.35% 债 券 38,102,918.49 1.78% 基 金 609,008,186.12 28.49% 银行存款及清算备付金合计 622,932