50ETF创近两年来新高7月期权耐心遵.PDF

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 创近两年来新高 7 月期权耐心遵照交易计划持有 2017/07/13 ，星期四 沪深主要股指涨跌互现。50ETF 创近两年来收盘价新高 ，7 月期权牛市策略耐心遵 照交易计划持有。 上证 50ETF 收市价 2.638 ，上涨 0.041 ，涨幅为 1.58% ，成交金额 8.33 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡向上的趋势仍存 2、期权成交持仓情况 成交量减少，持仓量增加 3、期权走势分析及策略 7 月期权牛市策略耐心遵照交易计划持有 一、 50ETF 走势分析 从下面的 60 分钟图来看 ，50ETF 经历快速回调后，又创出近期新高。 图表 1 ：上证 50ETF60 分钟 K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 再度上扬，震荡上行的格局仍在延续。 图表2 ：上证 50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周 K 线图看，本周前四个交易日涨幅明显扩大，反弹动能增强。 图表3 ：上证 50ETF 周 K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月 K 线图看，月均线维持多头排列，7 月份收出阳线的可能性加大。 图表4 ：上证 50ETF 月 K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指涨跌互现。 截至收盘，上证综指涨 0.64%报 3218.16 点；深证成指涨 0.12%报 10466.10。两市成交 金额 4380 亿。创业板指数跌 0.44%报 1778.86 点。 盘面上，各板块涨跌互现。其中，非银金融、银行、建筑装饰、钢铁、建筑材料、国防 军工、有色金属等板块涨幅居前。电子、传媒、食品饮料、房地产、公用事业、电气设 备、汽车等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深 300 股指期货主力合约 IF1707 上涨 1.23% ；上证 50 股指期货主力 合约 IH1707 上涨 1.75% ；中证500 股指期货主力合约 IC1707 上涨 0.53%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量减少，持仓量增加。 上证 50ETF 期权成交量方面，单日成交 980807 张 ，较上一交易日减少 23.58%。其中， 认购期权成交 574348 张，认沽期权成交406459 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为 0.71 ，上一交易日为 0.73。 持仓方面 ，上证 50ETF 期权持仓总量为 1669218 张 ，较上一交易日增加 3.01%。 成交量/持仓量比值为 58.78%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2017 年 7 月 13 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 7 月 688797 -176413 858855 29400 4