C16067 市场风险的分类80分.docVIP

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C16067 市场风险的分类80分

一、单项选择题 1. 2013年6月的“钱荒”事件体现了什么风险?( ) A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 股票价格风险 D. 商品价格风险 您的答案:B 题目分数:10 此题得分:0.0 批注: 2. 当期权标的资产价格变化较大时,仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差,此时需要引入另一个希腊字母( )。 A. Vega B. Vomma C. Gamma D. Theta 您的答案:C 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 3. 以下哪种金融工具不属于线性衍生产品?( ) A. 远期 B. 期货 C. 掉期 D. 期权 您的答案:D 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 二、多项选择题 4. 以下哪些因素会影响利率的变动?( ) A. 通货膨胀预期 B. 货币政策预期 C. 经济周期 D. 国际利率水平 您的答案:B,D,A,C 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 5. 用于管理期权组合市场风险的主要指标包括( )。 A. Delta B. Gamma C. Vega D. Theta E. Rho 您的答案:C,E,D 题目分数:10 此题得分:0.0 批注: 三、判断题 6. 利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础和重要影响因素。( ) 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 7. 由于系统性风险是外部、无法预计和控制的因素造成的风险,所以在出现系统性风险时投资者无法采取任何措施降低风险。( ) 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 8. 大宗商品价格波动的风险可能会传导至相关的股票和债券。( ) 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 9. 外币资产投资或负债的汇率风险,体现为外币资产增值或外币负债规模减小的风险。( ) 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 10. 影响期权价值的主要因素为标的资产价格、行权价格、标的资产的波动率、期权到期时间、无风险利率等。( ) 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0

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