负荷时间序列波动性的动态时变结构研究 research on dynamic time-varying structure of volatility in load time series.pdfVIP

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2017-08-13 发布于上海
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负荷时间序列波动性的动态时变结构研究 research on dynamic time-varying structure of volatility in load time series

第38卷第9期凳慕电力 V01．38No．9 East OhinaElectricPower 2010年9月 sept．2010 负荷时问序列波动性的动态时变结构研究陈昊1，高山2，王玉荣2·3 (1．南京供电公司，南京210008；2．东南大学电气工程学院，南京210096； 3．田纳西大学电气与计算机科学系，诺克斯维尔TN37996) 摘要：采用广义自回归条件异方差(GARCH)族模型分析了负荷时间序列波动性的动态时变结构，提出了模型系的概念，使用滚动数据窗技术估计了指数广义自回归条件异方差(EGARCH)和幂自回归条件异方差 (PARCH)模型系；在研究动态显著性水平线(DSL)的基础上，探究了时序波动性的动态时变结构，讨论了贯穿各子样本空间的波动不对称效应。算例分析中，将所建模型应用于短期负荷预测，比较了GARCH族模型的预测能力，得到了较高的预测精度。关键词：动态显著性水平线；指数广义自回归条件异方差；负荷预测；模型系；幂自回归条件异方差基金项目：国家自然科学基金资助项目作者简介：陈吴(1980．)，男，统计师，研究方向为非线性时间序列分析。中图分类号：TM715文献标志码：A 文章编号：1001-9529(2010)09—1291-05 Research Structureof inLoadTime on Series DynamicTime·varying Volatility CHEN Ha01，GAOSHan2，WANGYu．rorl92·3 Power (1．NanjingSupplyCompany，Nanjing210008，China； 2．SchoolofElectrical Engineering，soumeastUniversity，Nanjing210096，China； Electrical and of 3．Dept．of EnginecringComputerScience，TheUniversityTennessee，KnoxvilleTN37996，USA) Abstract：GeneralizedAuto Conditional was to the Regressive Hetemskedastieity(GARCH)modelemployedanalyze inloadtime ne of serieswas structureof series． model dyllaIllictime-varying volatility concept pmpesed，andby meall8of windows Auto Conditional Generalized smoothingtechnique，theExponential Regressi