上证红利波动率控制指数系列编制方案.PDFVIP

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2017-08-12 发布于江苏
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上证红利波动率控制指数系列编制方案.PDF

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上证红利波动率控制指数系列编制方案

上证红利波动率控制指数系列编制方案一、指数名称及代码中文名称英文名称中文简称英文简称指数代码 SSE Dividend 上证红利波动率 SSE Dividend Volatility Control 20% 上红波控1 H50064 控制20%指数 Vol Ctrl 20% Index SSE Dividend 上证红利波动率 SSE Dividend Volatility Control 10% 上红波控2 H50065 控制10%指数 Vol Ctrl 10% Index 二、指数基日与基点上证红利波动率控制指数系列以2005 年12 月30 日为基日，以1000 点为基点。三、指数成分该指数系列由股票、现金共两类资产以一定的比例构成。其中，股票资产由相应的股票指数代表，现金资产由中证短融50 指数代表：指数系列基础资产基础指数名称基础指数代码上证红利波动率股票上证红利指数 000015 控制指数系列现金中证短融50 指数 H11070 四、指数权重 t W 在每个月末的调整日，上证红利波动率控制指数股票权重的值取决于目标波动率 0 t 0 实际波动率Re alizedVol 与目标波动率之间的关系。当实际波动率 t Targ etVo l 0 Re alizedVol W t 小于目标波动率TargetVol 时，股票权重可提升至最高为 95%的仓位； 0 t 0 Re alizedVol W 当实际波动率 t 大于目标波动率TargetVol 时，股票权重可降低至最低为 0 t 0 0%的仓位，即： 1