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我国商业银行利率风险管理分析_以利率敏感性缺口管理为例_刘申燕

DOI :10.16678/j.cnki.42 -1864/f .2005.05.008 2005 5 No.5 Sep.2005 113       Journal of ABC Wuhan Training College         Serial No.113 我国商业银行利率风险管理分析 ———以利率敏感性缺口管理为例 刘申燕 (,  200333) [ ]  利率市场化是一个相当复杂的系统工程, 商业银行 为金融体系的主要成员, 在利率市场化进程 之中, 更容易受到冲击。 随着我国金融领域改革的深化, 分析利率市场化进程中蕴藏的风险, 并寻求控制办法, 是 摆在我国商业银行面前的现实问题。本文以利率敏感性缺口管理法为例, 探讨了我国商业银行提高风险管理水平 的途径和办法, 以期降低利率风险可能带来的损失, 实现净利息收入的最大化。 []  利率风险;敏感性缺口;管理 [] F830 [] A [] 1004-4817 (2005)05-0029-03   , () ;, 。, , 。 。 , , , 。, , 。 、 。 、 , 。 (GA ) 2002 , 8 。 , 20%, , 。 70% ( 100%)。, 2003 。 1—2 , , 。 。, (1RSA) () , 。: , 。 、 、 ( 、 )。 20 70 , (1RSL), :, ()。 , : ( R )、 、 。 。, (GA ), 。 GA =IRSA-IRSL。 GA 0 , ; :、 、 、 GA 0 , ;GA =0 , 。 。 。, , (NII) ;, [] 2005—05—01 , 。 — 29 — 。 , 。 , ,

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