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一种新的计算组合预测权重的方法_黄岩

管   理   工   程   学   报 Vol15 , No . 2 Journal of Industrial EngineeringEngineering Management 2001 年 第 2 期 一种新的计算组合预测权重的方法 黄  岩  张国春  王其藩  朱道立   摘  要  建立了基于最小二乘原理的组合预测模型 ,提出了求解此组合预测模型的一种新的算法 , 即 Frank Wolfe 算法 ,并将其应用于实证研究 。结果表明 ,FrankWolfe 方法用于求解组合预测问题的权重时 ,是一种行之有效 的方法 。   关键词  组合预测 ;FrankWolfe 算法 ;预测精度 ( )   中图分类号 :C934   文献标识码 :A   文章编号 2001 …, ent ) T , t = 1 ,2 , …,N 2 ( ω ω ω) ( ) T ( ) 引言 所以 e t = 1 , 2 , …, n e1t , e2 t , …, ent e1t , e2 t , …, ent 自1969 年J . M. Bates 和 C. W.J . Granger 首次提出了组合 ( ω ω ω) T 1 , 2 , …, n 预测的理论和方法以来 ,组合预测的理论在国内外得到了广 T = W E W t 泛的应用和发展 ,而且还在不断地丰富和完善之中 ,至今仍 ( ω ω ω) T 其中 W = 1 , 2 , …, n 是预测领域的学术热点之一 。为了提高预测结果的精度 ,对

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