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第 13 章 报酬、风险与证券市场线 CHAPTER 13 第第第第附 录 102 本章复习与自测题 13.1 期望报酬率和标准差 本题旨在让你练习投资组合绩效计量指标的计算。假设有两项资产，三种可能的经济 状况： 状况发生时的报酬率 (1) (2) (3) (4) 经济状况 发生概率 股票A 股票B 萧条 0.20 －0.15 0.20 正常 0.50 0.20 0.30 景气 0.30 0.60 0.40 这两只股票的期望报酬率和标准差分别是多少？ 13.2 投资组合的风险和报酬率 在13.1题中，假设你一共有20 000美元。如果你把15 000美元投资在股票A上，其 余的投资在股票B上，你的投资组合的期望报酬率和标准差分别是多少？ 13.3 风险和报酬率 假设你观察到下列情况： 证 券 贝塔系数 期望报酬率 （% ） Cooley公司 1.8 22.00 Moyer公司 1.6 20.44 如果无风险报酬率是7% ，这些证券有没有被正确定价？如果它们被正确定价，无风险报酬率应该是多少？ 13.4 CAPM 假设无风险报酬率是8%，市场的期望报酬率是16%。如果某一特定股票的贝塔系数是0.7 ，根据CAPM ， 该股票的期望报酬率是多少？如果另一只股票的期望报酬率是24% ，它的贝塔系数是多少？ 本章复习与自测题解答 13.1 期望报酬率就是可能的报酬率乘以它们的概率： E (RA ) = [0.20 ×( －0.15)] + 0.50 ×0.20 + 0.30 ×0.60 = 25% E (RB) = 0.20 ×0.20 + 0.50 ×0.30 + 0.30 ×0.40 = 31% 方差则是把偏离期望报酬率的偏差的平方与它们的概率的乘积加总起来得到的： 2 2 2 2 σ A = 0.20 ×( －0.15 －0.25) + 0.50 ×(0
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