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专题报告金融期货股指中期研发产品系列年月日星期三股指期货的跨期套利分析中期研究院内容提要钦万勇跨期套利跨期套利是指买入某一月份期指合约的同时卖出另一月份的期指合约以期价差出现对套利者有利的波动在价差达到预期水平之后同时平掉两个合约张亚楠跨期套利模型的比较详细阐述了三种跨期套利模型持有成本模型基于协整的跨期套利模型移动均值回归模型相比其它方法而言移动均值回归模型不需要任何参数估计也不需要估计协整关系只需要价差具有均值回归特性这一前提移动均值回归模型的改进金融时间序列往往具有尖峰肥尾的特征不一定服从
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0755
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