浅析综合交易平台交易API特别说明.pdf

综合交易平台交易API 特别说明 1 报单指令 因为TraderApi 是异步处理的，所以交易指令都是分2 阶段提交。 首先，Thost 收到交易指令后，客户端会收到报单响应，确认收到客户端的交易指令。 同时，Thost 把交易指令转发到交易所。 之后，Thost 收到来自交易所的响应和回报，通过TraderApi 的回报事件通知给客户端。 报单指令是：ReqOrderInsert l 报单指令中如下字段需要如下设置： /// 成交量类型：任何数量 fldOrder.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV; /// 最小成交量：1 fldOrder.MinVolume = 1; /// 强平原因：非强平 fldOrder.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose; /// 自动挂起标志：否 fldOrder.IsAutoSuspend = 0; /// 用户强评标志：否 fldOrder.UserForceClose = 0; l 如果发送立即限价单： /// 报单价格条件类型：限价 OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice; /// 价格：用户设定 LimitPrice = ; /// 有效期类型类型：当日有效 TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD; l 如果发送立即市价单 /// 报单价格条件类型：任意价 fldOrder.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice; /// 价格：0 fldOrder.LimitPrice = 0; /// 有效期类型类型：立即完成，否则撤销 fldOrder.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC; l 如果发送触发单 /// 触发条件：用户设定 ContingentCondition = ; /// 止损价：用户设定 StopPrice = ; /// 报单价格条件类型：限价 OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice; /// 价格：用户设定 LimitPrice = ; /// 有效期类型类型：当日有效 TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD; l 关于平仓 上期所区分昨仓和今仓。 平昨仓时，开平标志类型设置为平仓THOST_FTDC_OF_Close 平今仓时，开平标志类型设置为平今仓THOST_FTDC_OF_CloseToday 其他交易所不区分昨仓和今仓。 开平标志类型统一设置为平仓THOST_FTDC_OF_Close l 在报单交易过程中，会产生如下几组交易序列号： FrontID + SessionID + OrderRef 户使用这组交易序列号可以按照自己的方式来唯一标示发出的任何一笔委托。 户登入成功后，会收到前置机编号 FrontID, 会话编号 SessionID 和最大报单引 MaxOrderRef。 户在报单时设定报单引 OrderRef 。 OrderRef 可以从MaxOrderRef 开始递增。 如果 户没有设定OrderRef，在报单响应中，Thost 会为 户设置一个的OrderRef 。 使得每个报单的这组序列号保持唯一。 因为这组交易序列号是由 户设定的。所以在没有得到报单响应前，就可以使用这组交 易序列号进行撤单操作。 BrokerID + BrokerOrderSeq Thost 收到 户报单后，为每个经纪公司的报单生成1 组交易序列号。 exchangeID + traderID + OrderLocalID 交易席位在向交易所报单时，产生这组交易序列号，标示每一笔发往交易所的报单。 exchangeID + OrderSysID 交易所接受了投资者报单，产生这组交易序列号，标示每一笔收到的报单。 户撤单时也可以使用这组交易序列号。 l 报单响应和回报 Thost 收到报单指令，如果没有通过参数校验，拒绝接受报单指令。 户就会收到 OnRspOrderInsert 消息，其中包含了错误编码和错误消息。 如果Thost 接受了报单指令， 户不会收到OnRspOr