平安大华中证沪港深高股息精选指数型证.PDF

平安大华中证沪港深高股息精选指数型证 券投资基金2017 年第1 季度报告 2017 年3 月31 日 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年4 月24 日 平安大华中证沪港深高股息2017 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年4 月20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月25 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安大华中证沪港深高股息 场内简称 - 交易代码 003702 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年1 月25 日 报告期末基金份额总额 32,642,455.06 份 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股 息精选指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增 投资目标 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控 制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导 投资策略 致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理 措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟 踪误差控制在限定的范围之内。本基金力争控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规