银行间市场业务_新版本币培训教材(基础知识篇)2010.7.pdfVIP

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心 本币市场交易员培训教材之一 基础知识篇 2010 年7 月 目 录 第1 部分 银行间市场概述5 第1 章 国际银行间市场概述5 1.1 货币市场5 1.1.1 同业拆借市场5 1.1.2 回购市场7 1.2 债券市场8 1.3 利率衍生品市场 10 1.4 信用衍生品市场 11 第2 章 国内银行间本币市场概述 13 2.1 银行间本币市场的发展 13 2.2 银行间本币市场的组织结构 14 2.3 银行间本币市场的功能 15 2.4 银行间货币市场 17 2.5 银行间债券市场 18 2.6 银行间利率衍生品市场20 第3 章 市场交易的一般流程22 3.1 本币市场准入的一般安排22 3.2 交易方式22 3.2.1 询价交易方式22 3.2.2 点击成交交易方式23 3.3 报价与交易流程23 3.3.1 报价类型24 3.3.2 一般交易流程26 3.3.3 应急交易服务28 3.4 风险管理措施29 3.4.1 交易前的风险管理措施29 3.4.2 交易中的风险管理措施31 3.4.3 交易后的风险管理措施31 3.5 交易后处理32 3.5.1 直通式处理32 3.5.2 清算服务32 3.6 交易中心的应急交易服务及其他场务服务33 3.6.1 应急交易服务33 3.6.2 修改成交33 3.6.3 交易额度、交易期限设置33 3.6.4 风险指标设置34 3.6.5 预警指标设置34 3.6.6 热线服务34 3.7 信息服务34 3.7.1 交易系统信息服务35 本币市场交易员培训教材 基础知识篇 1 3.7.2 数据接口信息服务35 3.7.3 信息服务服务36 3.7.4 中国货币网信息服务36 第2 部分 货币市场37 第4 章 同业拆借市场37 4.1 国际同业拆借市场概述37 4.1.1 美国联邦基金市场38 4.1.2 日本同业拆借市场39 4.1.3 香港同业拆借市场40 4.2 国内同业拆借市场概况40 4.2.1 市场发展现状40 4.2.2 市场准入与有关管理规定41 4.3 同业拆借的交易要素和报价成交42 4.3.1 交易要素释义42 4.3.2 报价成交43 4.4 风险管理43 4.5 同业拆借的定价与市场基准利率45 4.5.1 同业拆借的定价45 4.5.2 拆借利率与金融产品定价45 第5 章 债券质押式回购市场48 5.1 国际债券回购市场概述48 5.2 国内债券质押式回购市场概况50