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正反馈交易、风险溢出与瀑布效应-东北大学
第 卷 第 期 东 北 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) , 18 5 Vol.18No.5 年 月 ( ) 2016 9 Se.2016 JournalofNortheasternUniversit SocialScience p y : / doi 10.15936 .cnki.1008 3758.2016.05.004 j 、 正反馈交易 风险溢出与瀑布效应 基于沪深 300现货指数与期货指数联动作用的经验研究 , , 田树喜 齐小源 吴 迪 ( , ) 东北大学 工商管理学院 辽宁 沈阳 110819 : , 摘 要 利用VAR模型和ARCH系列模型 对2015年沪深300现货指数及期货指数之间的 , : , 联动关系进行了计量检验 研究结果表明 正反馈交易行情下 沪深 300指数现货市场与期货市场 , , 之间形成了风险溢出和波动积聚的联动反应 并在流动性约束的条件下不断循环和加剧 最终引 “ ”。 : 、 发了股指断崖式下跌的 瀑布效应 进一步的分析揭示 市场交易主体的结构失衡 交易制度的 、 “ ” “ ” 。 不完备 噪声交易者的 羊群行为 及监管措施的反应滞后是 瀑布效应 形成的重要原因 : ; ; ; 关 键 词 正反馈 波动积聚 非对称冲击 瀑布效应 中图分类号: 文献标志码: 文章编号: ( ) F830.91 A 1008-3758201605-0464-06 , PositiveFeedbackTradin RiskSilloverandCascade g p Effect AnEm iricalAnalsisoftheInteractiveEffectsBetweenCSI300 p y StockIndexandFuturesIndex , , TIANShu-xiQIXiao-uan WUDi y
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