_郑州白糖期货价格的模型选择方法_郑州白糖期货价格的模型选择方法.pdfVIP

（ ） ２０１１１２ 北京师范大学学报 自然科学版 － 　 　 （） （ ） ５５１ ４７ ６ ＪｏｕｒｎａｌｏｆＢｅｉｉｎ ＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔ ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ 　　 　 　 　 ｊ ｇ 　 ｙ 　 　 郑州白糖期货价格的模型选择方法＊ 张 燕 宋俊峰 童行伟 　 　 　 （ ， ， ， ） 北京师范大学数学科学学院 统计与金融数学系 １００８７５ 北京 ， 摘要 主要利用逐步回归和 种方法来讨论郑州白糖期货市场白糖 远期合约价格模型的问题 对白糖 Ｌａｓｓｏ２ １０１１ 　 　 ， ， ， ， 的收盘价格进行建模 在挑选出显著性变量后 根据 种方法确定的模型来分别预测白糖的价格 通过比较预测结果 发 ２ ， 、 现 Ｌａｓｓｏ方法的预测效果明显强于逐步回归方法 从而得到更稳定 更准确的预测模型． ； ； ； ； 关键词 逐步回归 Ｌａｓｓｏ回归 郑州白糖期货 预测 期货合约 　 ， ， 的结果可以看到 我们得到的模型是合理的 预测的结 ０ 引言 　 果也在给定的一个较小的合理范围之内． ， 随着经济的快速发展 经济金融化的进程也日益 １ 估计方法与变量选择 　 、 ， 加剧 程度不断加深 期货市场也越来越大地发展起 ， 来 并且在整个社会经济中占据着越来越重要的地位． 多元线性模型 假设因变量 与 ， ，…， １．１ Ｙ ｘ ｘ ｘ 　 　 １ ２ ｐ