第5章、时间序列.pdfVIP

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第5章、时间序列

2017/5/9 第五章、时间序列分析基础 第五章、时间序列分析基础 • 金融市场中拥有大量的交易数据 • 5 .1 时间序列基本概念 •绝大多数的金融数据都表现为按一定时 • 5 .2 时间序列模型类别介绍 间间隔记录的离散型时间序列数据 • 5 .3 平稳时间序列 –资产的价格 、利率水平、汇率、投资收益 • 5 .4 时间序列的预测 • 八十年代之前,对时间序列的研究主要集中在 • 5 .5 时间序列建模方法 对平稳时间序列的研究 • *5.6 平稳时间序列的参数估计 • 近二十年来,对非平稳时间序列的理论研究和 • 5 .7 模型诊断检验 实际应用各方面都发生了重大的突破 • 5 .8 模型中残差中有自相关或异方差 1 2 5.1.1 时间序列 5.1 时间序列基本概念 • 一随机过程x按固定时间间隔取值而得到的序列 { xt },t=1,2,…..,称为时间序列 5.1.1 时间序列 1954年7月至2002年12月美国一年期和十年期利率月度时间序列 16.0 5.1.2 平稳时间序列——宽平稳和严平稳 r1 13.0 r10 5.1.3 时间序列自相关函数 5.1.4 时间序列遍历性 10.0

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