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遗传算法在投资组合模型中的应用_程娇翼
23 5 2008 5
Vol.23 No.5 Statistics Information Forum May, 2008
【】
遗传算法在投资组合模型中的应用
程娇翼, 向东进
( , 430074)
:-VaR , 。 ,
。 -VaR ,
;, , 300 ,
。 , ,
, , 。
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:F224.0 :A :1007-3116(2008)05-0065-06
,
一、引 言
。,
Mar owitz 1952 ,
, , 。
。 二、均值-VaR 投资组合
, ,
选择模型[2-5]
。,
-VaR , ( 1)
, m , m
T
ω= (ω, ω, …, ω), ωi
。 1 2 m i
———-VaR , I Tω=1, ω≥0(
T
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[1] T
R = (r , r , …, r ), R
(Genetic Algorithm, GA ) 1 2 m p
, , E (Rp )=
R T ω。,
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。 。
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() min Q (ω)
。, () E (Rp )=R T ω≥eu
T T
I ω=1, ω≥0, I =(1, 1, …, 1)
, 。
:2007-12-26;:2008-02-21
:(1982-), , , , :。
65
minE (Rp )=maxR T ω
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