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2017-06-30 发布于浙江
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D MATH RISK LAB Four Theorems and a Financial Crisis Paul Embrechts, SFI Senior Professor www.math.ethz.ch/∼embrechts D MATH RISK LAB Talk based on the following paper: Four Theorems and a Financial Crisis B. DAS , P. EMBRECHTS V. FASEN - Paul Embrechts 2 D MATH RISK LAB Outline 1 Which Crisis ? 2 Theorem 1: Banach-Tarski 3 Theorem 2: Delbaen 4 Theorem 3: Sibuya 5 Theorem 4: Fréchet-Höffding 6 ... Conclusion: the Financial crisis - Paul Embrechts 3 D MATH RISK LAB 1 Which Crisis ? 2007-2009 Subprime (Credit) Crisis? 2010-20xy Government Bond – Euro Crisis? Other? - Paul Embrechts 4 D MATH RISK LAB Current and past crises demand for a critical rethinking on where we stand with Financial Mathematics. A very small percentage of the (mainly investment) banking world has been creating products which were both questionable from a societal point of view as well as highly complicated from a mathematical point of view. Overall theme of the talk: MODEL UNCERTAINTY - Paul Embrechts 5 D MATH RISK LAB 2 Of Finance and Alchemy “The world of ﬁnance is the only