计量经济学模型总体设定的关系论导向 - 厦门大学经济学系.docVIP

刊载于《经济研究》2008年第8期 计量经济学应用研究的总体回归模型设定( 李子奈 摘要：本文从计量经济学应用研究中总体回归模型设定的任务和目标出发，通过对总体模型设定的研究目的导向、经济学理论导向、数据关系导向的分析评价，提出总体模型设定的唯一性、一般性、现实性和统计检验必要性原则；最后，提出总体回归模型设定的“经济主体动力学关系导向”原则和框架。 关键词：计量经济学模型 总体回归模型 理论导向 数据导向 动力学关系导向 ㈠ 问题的提出及其重要性 计量经济学模型方法，说到底，就是回归分析方法。任何一项计量经济学应用研究课题，首先的也是最重要的工作是设定总体回归模型。只有设定了正确的总体回归模型，才能通过严格的数学过程和统计推断，得到正确的研究结果。因此，它决定了应用研究的成败。 在我国，计量经济学模型已经成为经济理论研究和实际经济分析的一种主流的实证研究方法。以《经济研究》发文为例，我们对1984—2006年《经济研究》发表的3100余篇论文进行统计分析，以计量经济学模型方法作为主要分析方法的论文占全部论文的比例，1984年为0%，到1998年为11%，然后迅速提高，2004年为40%，2005为56%，2006年为53%。（图1）这个比例已经超过美国同类刊物《美国经济评论》（American Economic Review）同期的水平。而且研究对象遍及经济的各个领域，所应用的模型方法遍及计量经济学的各个分支。其它经济类刊物，例如《金融研究》、《世界经济》等，无不如此。在经济学门类各个学科的研究生学位论文中，为了提高和体现论文的学术水平，建立与应用计量经济学模型更成为一种普遍现象。所有这些，是我国经济学教学与研究走向现代化和科学化的重要标志，其主流必须加以充分肯定。（李子奈，2007） 图1 《经济研究》历年计量经济学应用研究论文的比例 但是，计量经济学应用研究中存在的问题很多，错误还比较普遍。重要原因之一，是缺少对于计量经济学模型方法论基础的研究和理解。作为一种方法论，它的哲学基础、经济学基础、数学基础和统计学基础还没有受到足够的重视。计量经济学模型方法论基础集中体现于总体回归模型的设定，一般称为模型的总体设定，本文试图用通俗的语言就这个问题进行讨论。 为了说明问题的严重性和讨论方便，不妨以某刊物的某1期为例。该刊物该期共发表论文11篇（未计会议综述），其中8篇应用了计量经济学模型，这些论文都具有较高的学术水平和重要的应用价值。但是，从计量经济学模型总体设定的角度，至少有5篇论文在模型设定方面是值得讨论的。 本文首先将就计量经济学模型总体设定的任务加以说明；接着对实际应用研究中的研究目的导向、经典计量经济学模型的先验理论导向和现代时间序列模型的数据导向分别进行分析评价；最后，提出计量经济学模型总体设定的经济主体动力学关系导向的框架。 ㈡ 计量经济学模型的总体设定 任何科学研究，无论是自然科学还是社会科学，都是试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？都遵循以下过程：首先关于偶然的、个别的、特殊的现象的观察；其次是从偶然的、个别的、特殊的现象的观察中，提出假说，或者是理论，或者是模型，这些假说是关于必然、一般、普遍现象而言的；然后需要对假说进行检验，检验方法一般包括实验的方法、预测的方法和回归的方法；最后是发现，关于必然、一般、普遍的规律的发现。经济学研究也是如此。不同于自然科学的是，在推论过程中，在提出假说阶段，根据是否引入价值判断，有规范研究和实证研究之分。如前所说，计量经济学模型是一种主流的实证经济研究方法论。（李子奈，2007） 计量经济学模型的总体设定，就是上述从观察到的样本出发，提出关于总体的假设的过程，并用计量经济学模型的形式加以表述。有两种基本总体模型：一是静态的总体模型，主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。二是动态的总体模型，主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。从研究对象来划分，可以是单方程模型，或者是联立方程模型，分别描述单一的经济活动或者经济系统。 冯燮刚（2007）以单方程计量经济学模型为例，对总体模型的设定给出了准确的界定。给定任何被解释变量y，要对其进行完全的解释，需考虑所有对其有直接影响的因素集。按照与被解释变量关联关系的恒常性和显著性两个维度，可以对进行分解：显著的恒常性因素集、显著的偶然性因素集与无数单一因素影响可以忽略的非显著因素集，满足。这里的“恒常性”，或者覆盖所有的截面个体，或者覆盖时间序