金融学--第六章商业银行(张琅)技术总结.ppt

* （一）资产证券化 资产证券化是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为. （二）抵押贷款证券化 是指抵押贷款持有人将一些性质相似的抵押贷款放在一起，构成一个抵押贷款的组合，然后向第三方（机构投资者）出售这一组合的股份或者参与证书。这种股份或者参与证书通常被称为抵押担保证券或者过户券。证券的发行者负责定期向抵押贷款的借款人收取贷款的本金和利息，并支付给证券的持有者。由于抵押担保证券具有标准化的特点，并且可以有效抵消单个抵押贷款的风险，所有具有较高的流动性。 （三）次级抵押贷款——通过证券化——分级别卖给投资者，当初始贷款人能够付息时，链条不会断；但是当初始贷款人不能够付息时，资金链断裂。 * * 第三节 商业银行的经营管理原则 2、负债管理理论 负债管理理论的核心思想就是主张以借入资金的办法保持银行流动性，从而增加资产业务，增加银行收益。——争取各类存款、发行债券、同业拆借、再贴现。 缺点： 加剧银行竞争，提高了资金借入成本，银行利差被压缩。 不必经常保留大量高流动性风险，从而经营更冒风险。 第三节 商业银行的经营管理原则 3、资产负债综合管理理论 产生于20世纪70年代末，该理论的核心思想是从资产和负债两方面综合考虑，对应地进行分析，协调各种不同的资产和负债在利率、期限、风险和流动性方面的搭配。 我们国家实行的是资产负债比例管理：通过规定一系列的监控、监测指标来实现对资产和负债的同时管理。 第三节 商业银行的经营管理原则 3、资产负债综合管理理论 指标名称 监管标准 计算公式 资本充足率 ?8% 资本净额/表内（外）风险加权资产期末总额 存贷比 ?75% 各项贷款余额/各项存款余额*100% 流动性比例 ?25% 流动性资产/流动性负债×100% 单一集团客户授信集中度 ?10% 最大一家集团客户授信净额／资本净额×100% 第三节 商业银行的经营管理原则 第三节 商业银行的经营管理原则 第三节 商业银行的经营管理原则 04 存款保险制度 第四节 第四节 存款保险制度 * * 1、背景 银行破产会极大地损害存款人的利益，而且会造成社会和经济的震荡。1929—1933年的大危机，在一些国家，也正是从大批银行破产开始的。在这样的背景下，存款保险制度(deposit insurance system)应运而生。 2、概念 存款保险制度是一种对存款人利益提供保护、稳定金融体系的制度安排。在这一制度安排下，吸收存款的金融机构根据其吸收存款的数额，按规定的保费率向存款保险机构投保，当存款机构破产而无法满足存款人的提款要求时，由存款保险机构承担支付法定保险金的责任。 第四节 存款保险制度 * * 3、构建存款保险制度的目的 (1)树立社会公众对银行体系的信心； (2)保护存款者的利益； (3)对银行实施监督，促使其安全经营。 4、存款保险制度的功能 维护存款人的利益，维护金融体系的稳定 （1）维护为数众多的小储户、小投资人这类弱势群体的利益（信息不对称，不能掌握足够的信息来掌握银行业绩是否优良） 第四节 存款保险制度 * * （2）防止发生挤兑风潮，降低金融机构连锁倒闭的可能性。 银行挤兑，是银行因信用度下降、传闻破产等原因，大量的银行客户因为金融危机的恐慌或者相关影响同时到银行提取现金，这会使银行陷入流动性危机，进而破产倒闭，而银行的存款准备金不足以支付，所出现的情况就叫银行挤兑。 抗“停兑令”与“民国第一理财家”张嘉璈的崛起 希腊银行挤兑潮 第四节 存款保险制度 * * 抗“停兑令”与“民国第一理财家”张嘉璈的崛起 商业银行的经营完全是以信誉为基础的，因此，一些出色的银行家往往将银行的信誉当作头等大事。对于今天的银行家来说，维护信誉的关键在于能够随时都有充足的储备来应付存款人的提款要求。 1915年前后，袁世凯图谋复辟帝制。鉴于北京政府财政空虚，增税、举债又不现实，袁世凯便转而求助于具有官商合办性质的中国银行、交通银行的印钞机。慑于袁的压力，两行只得屈从。到1916年，中国银行和交通银行已发行的钞票共达7838万多元，而库存现银仅2000万元。 * * 抗“停兑令”与“民国第一理财家”张嘉璈的崛起 在此情形下，若发生挤兑风潮，两行就有可能立即倒闭，后果不堪设想。时任总统府秘书长的梁士诒提议中、交两行合并，集中两行现银，并发行不兑现纸币。不料消息走漏，市场震动，京津两地相继发生挤兑风潮。1916年5月12日，北京政府国务院通令中、交两行自当日起，对两行已发行纸币及应付存款一律停止兑付，并封存两行所有的现银准备。 中国银行上海分行接到北京政府“停兑令”后，当是任经理的宋汉章和任副经理的张嘉璈对是否执行此令进行了反