国泰金马稳健回报证的券投资基金季度报告2006年第1季度.pdfVIP

国泰基金管理有限公司 国泰金马稳健回报证券投资基金季度报告（2006年第1季度） 国泰金马稳健回报证券投资基金季度报告 2006 年第 1 季度 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 4 月 14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 1、基金简介 基金简称：国泰金马稳健 基金代码：020005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年6月18日 报告期末基金份额总额：255,177,127.59份 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 2、基金产品说明 （1）投资目标：通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应 中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国 GDP 增长具有重大贡献或因 GDP 的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的 成长成果，为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。 （2）投资策略：本基金采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配置 有效规避资本市场的系统性风险；通过对不同时期与 GDP 增长密切相关的投资、 消费、进出口等因素的深层研究，准确预期并把握对 GDP 增长贡献度大及受 GDP 增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过个股选择，挖掘具有成长潜力且 被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及 中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资管理。 基金组合投资的基本范围：股票资产 40%-95%；债券资产 55%-0；现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于5%。 第 1 页 国泰基金管理有限公司 国泰金马稳健回报证券投资基金季度报告（2006年第1季度） （3）业绩比较基准：本基金的业绩比较基准=60%×[上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平均]+40%×[上证国债指数]（在其它较理想的业绩基准出现 以后，经一定程序会对现有业绩基准进行替换）。 （4）风险收益特征：本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期 收益高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） 1、 各主要财务指标 2006年1-3月 基金本期净收益 66,700,329.40元 加权平均基金份额本期净收益 0.1575元 期末基金资产净值 288,206,640.22元 期末基金份额净值 1.129元 注：所述基金业绩指标不包