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结构分化,继续筑底！
9 股指期货周报 2017 年05 月26 日 星期五 股指期货统计及策略日报 南华期货研究所 结构分化，继续筑底！ 姚永源：0755 Z0010046 摘要 杨 洋：0755 投资要点 助理研究员 本周沪深300指数、上证50指数和中证500指数变化2.25%、4.64%和-2.30%， 成交量继续放大，IF当月合约、IH当月合约、IC当月合约涨幅分别为2.92%、 4.94%、-1.67%。本周IF、IH、IC的基差继续低位横盘震荡；跨期价差方面， IF、IH、IC的价差继续收窄，预计短期整体市场震荡筑底。 操作建议： 库存周期从主动补库存进入被动补库存阶段。在企业利润增速放缓以及市场 利率继续上涨的双重压力下，A股继续大幅反弹的概率较小，我们倾向于中短 期IH、IC有所回落，IC继续筑底，市场更多资金关注非周期性行业，继续上 演“抱团取暖”的市场表现。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 南华期货股指期货周报 目录 1. 一周回顾 3 1.1. 行情表现 3 1.2. 重要宏观事件回顾4 2. 基差分析 5 3. 行业相对强弱 7 4. 库存周期进入被动补库存阶段 9 5. 动量因子Alpha 策略 12 5.1. 策略框架 12 5.2. 组合描述 13 5.3. 策略跟踪 13 2017 年05 月26 日 2 南华期货股指期货周报 1. 一周回顾 1.1. 行情表现 本周沪深300 指数、上证50 指数和中证500 指数分别变化2.25%、4.64% 和-2.30%，成交量继续放大；申万一级行业方面，银行、非银金融、家用电器、 钢铁、食品饮料表现相对坚挺，国防军工、电子、建筑材料、综合、轻工制造 涨幅靠后。 期货方面，IF 当月合约、IH 当月合约、IC 当月合约涨幅分别为2.92%、 4.94%、-1.67%；品种总持仓量分别为41969 手、28849 手、36750 手，分别较 上周变化1218 手、2246 手、2831 手；品种总成交量分别为15947 手、10756 手、15221 手，分别较上周变化-2134 手、2382 手、-1219 手。 表1.1.1 股指期货一周行情回顾 代码 收盘价 昨收价 结算价 涨跌幅 期现价差 持仓量 成交量 000300 3480.43 3403.85 2.25% IF 当月 3480.60 3381.80 3475.40 2.92% 0.17 31064.00 13469.00 IF
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