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保险学原理 第一章 风险与风险管理 《保险学》教学目的及要求 教学目的 本课程的目的是使学生系统地掌握保险学的基础知识，了解保险市场的基本运作机制，对于实践中常见的保险现象具备一定的分析能力。 教学要求 认真听讲 独立完成作业 考核方式 平时成绩30％( 考勤、作业、课堂表现） 期末考试70％ 第一章 风险与风险管理 第一节 风险概述 第二节 风险管理 ?第一节 风险概述 一、风险的含义 二、风险的组成要素 三、风险的分类 四、风险的度量 一、风险的含义 风险是一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的状态。 风险是一种客观存在的状态 风险是与损失相关的状态 风险是损失的发生具有不确定性的状态 空间上的不确定性 时间上的不确定性 损失程度的不确定性 二、风险的组成要素 1、风险因素：增加损失发生的频率或严重程度的因素（1）有形（物质形态）风险因素（2）无形（非物质形态）风险因素 ——道德风险因素 ——心理风险因素 2、风险事故：直接导致损失的不确定事件，是损失的直接原因 3、损失：价值的消灭或减少 4、关系：风险因素→风险事故→损失 案例： 有一储存蛋糕的仓库由于下雨进水，储存在下层的蛋糕由于被水浸泡而损坏，储存在上层的蛋糕由于进水潮湿而霉变。 这里，下雨是风险因素还是风险事故？ 三、风险的分类 1、按风险的潜在损失形态分： 人身风险 财产风险 责任风险 信用风险 2、按风险事故的后果分： 纯粹风险 投机风险 三、风险的分类 3、按损失的原因分： 自然风险 社会风险 经济风险 政治风险 技术风险 四、风险的度量 标准差是常用的风险度量指标 期望：均值 方差：度量对均值的偏差 标准差：方差的开方，单位还原。 风险度量举例说明 风险度量举例说明 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 第二节 风险管理 一、风险管理的概念 二、风险管理的基本方法 三、风险管理的效率原则 四、风险管理的主要环节 五、风险集合 六、风险、风险管理和保险的关系 一、风险管理的概念 一个组织或个人为了降低风险的负面影响而进行决策和实施的过程。 二、风险管理的基本方法 （一）风险规避 （二）损失控制 （三）损失融资 （一）风险规避（回避） 1、风险规避意味着将某种事故发生的可能性降低到零，即完全避免参加某项活动。 2、风险规避存在的问题 （1）可能但不可行 （2）回避某一类风险可能面临另一类风险 （3）可能造成利益受损 （二）损失控制 ——通过降低损失发生频率和/或损失严重程度来降低损失的期望成本的行为，称为损失控制。 损失控制的两种方法 1、 防损：主要影响损失发生频率 2、 减损：主要影响损失严重程度 很多损失控制方法同时影响损失发生频率和损失严重程度，不易明确归为其中一类。 损失究竟增加还是减少？要综合看。 （三）损失（风险）融资 为了偿付或冲抵损失而采取的资金融通的措施，称为损失融资。 损失融资的两种方法： 1、自留 2、转移 1、 自留 当损失是由个人或组织的自有基金来支付时，那么这些损失就是通过自留来融资的。 自留往往有三种情况：（1）损失金额相对较低，经济上微不足道（2）对潜在损失估计不足（3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部或部分承担某些风险。 当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化的自留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自保” 了。有些大公司还建立了专业自保公司。 2、转移 风险转移即通过一定的方式，将风险从一个主体转移到另一个主体。 （1）保险 保险购买者向保险公司缴纳保费，保险公司接受保费，建立基金以赔付特定损失（实际上等于为这些损失进行融资）。 保险是一种风险转移措施。 （2）其他的风险转移措施 交易转移 合同转移 三、风险管理的效率原则 效率原则：采用以上风险管理手段都是要花费成本的，效率原则要求期望损失的边际减少等于采用风险管理手段的边际成本。其中，“期望损失的边际减少”实际上就是采用风险管理手段的“边际收益”。 效率原则体现了经济学中“边际收益等于边际成本”的基本原则。 四、风险管理的主要环节 1、 风险识别 2、 风险估算 3、 选择风险管理方法 4、 实施计划 5、 检查和评估 案例: 设某企业有一建筑物面临火灾风险。该建筑物价值1000万元，其中可保价值750万元(扣除土地等价值250万元)。假定如果火灾发生，则建筑物全损，同时引起间接损失280万元。为此，风险管理者拟定了三个风险处理方案： 方案1：风险自留 方案2：风险自留并且控制手段——通过安装损失预防设