陈胜荣（计统系）经济计量学01.pptVIP

诺贝尔经济学奖（2003） The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH) for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Robert F. Engle USA New York University New York, NY, USA 1942 Clive W. J. Granger United Kingdom University of California San Diego, CA, USA 1934 计量经济学入门 其它届经济学将也或多或少与计量经济学有着联系。如： 2010年得主：美国经济学家彼得·戴蒙德、戴尔·莫特森，英裔、塞浦路斯籍经济学家克里斯托弗·皮萨里德斯 获奖理由：他们对市场的分析使其可以得到这个奖项。“市场大部分交易都是为贸易而进行的，当然会出现一些贸易摩擦，买者很难得到想要买的买品，而卖者很难找到消费者。在劳动力市场上许多公司也发现会有许多工作空缺，而一些失业人员找不到适合的工作岗位。” 2009年得主：美国普林斯顿大学经济学家保罗·克鲁格曼 获奖理由：在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面作出了巨大的贡献。 经济计量学的产生和发展 英文Econometrics最早是由挪威经济学家R?Frisch于1926年模仿Biometrics（生物计量学）提出的。中文译法：“经济计量学”或“计量经济学”。 1930年成立世界计量经济学会并于1933年创刊Econometrica（《计量经济学》杂志），是目前国际上最著名的期刊之一。 经济计量学的产生和发展 计量经济学自20世纪20年代末、30年代初形成以来，无论在技术方面还是应有方面，发展都是很迅速的。尤其是经济50年代的大发展阶段和60年代的扩张阶段，它已经在经济学科中占据重要的地位，同时计量经济学模型在经济领域得到了广泛的应用。 70年代以来非经典计量经济学的取得了极大的发展，目前计量经济学形成复杂而完备的理论体系，并仍在不断的发展之中。 经济计量学的地位 “二战以后的经济学是计量经济学的时代”。－－萨缪尔森（Paul Samuelson） “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”－－克莱因（Klein） 1998年，我国国家教委将“计量经济学”与“政治经济学”、“西方经济学”等课程规定为经济学专业本科生必修的核心课程。 为什么要学习经济计量学 依据观测或试验，对大多数经济理论给出经验解释； 例：需求定律 实践的需要 如：就业；政策制定；企业。 计量研究方法的作用 第一，通过引进数量研究方法，能够在一定程度上改变社会科学的研究面貌。在当今这个时代，对于社会科学的研究活动，不应该仍然一味以文献资料加工为基础，而应该主动面向现实，以丰富、具体的事实资料为依据，通过对数据的信息发掘，找到社会经济现象发展变化的规律和本质特征。 第二，通过开展数量研究，能够改变社会科学工作者的身份，提高社会科学研究人员的价值。社会科学工作者不能仅仅成为一般的研究型人员和专家，也应该像工厂的专业管理人员和工程技术人员一样，成为社会进步事业的“工程师”。 第三，通过数量分析方法，能够拓宽社会科学的研究渠道，丰富社会科学的研究内容。原因是，对所研究对象的有关质的特征和关系，如果诉诸于定量的、精确化的描述，有可能会促进新的研究课题的发现，至于这一点，很容易从科学发展史中得到印证。 第四，通过数量分析方法，能够为经济政策和管理措施的制定，提供“实验室式”的论证与检验，这对于增强政策措施实际执行效果的预见性，排除主观认识误区是很有帮助的。 第五，通过数量分析方法，能够为我们从所研究问题存在的外围环境入手，找到合理的解释逻辑。随着经济活动的深入发展，各个地区之间、国民经济各部门之间、各个经济因素之间的关联关系，比过去任何一个时期都来得密切。那么，借助数据资料的分析，有可能会找到它们之间客观存在的稳定的数量关系，从而为比较认识和机理分析确立基础。 第六，通过数量分析方法，能够提高研究结论的精确化水平。社会科学毕竟不同于自然科学，我们不能把数量分析奉若神明，但是，适当地做到心中有数还是十分必要的。 1.3 经济计量学方法论（分析步骤） 建立一个理论假说； 收集数据； 设定数学模型； 设定统计或经济计量模型； 估计经济计量模型参数； 考察模型的适用性——模型设定检验； 检验