决策树在风险管理中的应用分析.pdfVIP

doi．10．3969~．issn．1671-9107．2014．05．019 决策树在风险管理中的应用分析 OnApplicationofDecisionTreeinRiskManagement 张德江 f雷 庆市建筑科学研 究院 ．雷 庆 400020、 摘要 ：该文对决策树的原理、定义、特点、构成要素、应用步骤和应用场合进行了深入浅出的论述 。并举例作 了详细说明，对于应用决策树这一风 险型决策方法具有一定启迪。 关键词：决策树 ；风险管理；应用分析；决策点；方案枝；状态结点；概率分支；结果结点 中图分类号：Tu一9 文献标识码 ：A 文章编号：1671—9107(2O14)O5—0O19一O4 Abstract：Theprinciples，definition，characteristics，componentfactors，applicationstepsaswellasapplicationoccasionsaleelaboratedwithexamplesin detail，offeringsomeinspirationforadoptingdecisiontree． Keywords：decisiontree；riskmanagement；applicationnaalysis；decisionponit；schemetwig；satteknot；probabilitybranch；consequencekn ot 再 比较各值 的大小，最后选 出较好方案 ，因其结构形如树枝 ， 引言 故称为决策树。 一 个企业在进行决策时．面对 的风险纷繁复杂 。若决策不 3决策树的构成 当会给企业带来很大损失 。因此 。必须对面临的各种风险进行 识别和分析 ，对各种方案进行比较和选择 ，正确决策，以最小 决策树的构成有五个要素 ：决策点、方案枝、状态结点、概 风险的投入 。获得可能的最大收益 。当管理者面对的未来情况 率分支和结果结点。 不止一种 ．而对未来最终可能会 出现的结果又无法肯定，但却 3．1口——决策结点：是对几种可能方案分析选择后选择 知道各种情况在各种 自然状态下发生的概率时，就可采用决 的最佳方案 。用小方块口表示。 策树这一方法 ，进行对 比分析 ，以作 出最有利的决策 。 3．2o——状态结点 ：代表备选方案 的经济效果 (期望 值)。通过各状态节点的经济效果的对 比，按照一定的决策标 1决策树的原理 准就可 以选 出最佳方案 。用小圆圈。表示。 3-3方案枝 ：由决策结点引出到状态结点的若干条细支 ， 决策树(DeeisionIree)又叫决策 图．最早产生于上世纪60 每条细支代表一个方案 ，称为方案枝 。用线段表示 。 年代到7O年代末 ．是直观运用概率分析的一种 图解法 ，是一种 3．4概率枝 ：由状态节点引出的分支称为概率枝 ，每条概 在已知各种情况发生概率 的基础上 ．利用风险收益分析 ，评价 率枝代表一种 自然状态。在每条细枝上标明客观状态的内容 项 目风险．判断其可行性的决策分析方法。其本质是通过一系 和其 出现概率 。用线段表示 。 列规则对数据进行分类的过程．是一种逼近离散函数值的方 3．5△——结果节点：在概率枝 的最末稍标 明该方案在该 法 ．是数据挖掘分类算法 中最直观的一种。 自然状态下所达到的结果f收益值或损失值)。用小三角形△表 示