第3章(一元线性回归模型).pptVIP

在第二章，我们以人为设计的收入与消费数据，讨论了总体回归模型与样本回归模型。本章分析一元线性回归模型的经典假定，以及经典假设下的最小二乘估计方法和估计量的统计性质、区间估计、假设检验，并运用蒙特卡洛模拟直观认识和验证最小二乘估计量的统计性质。 第三章 一元线性回归模型 §3.1 一元线性回归模型参数的估计 一、基本假定 二、普通最小二乘法（OLS） 对第二步的进一步演算 例3.1.1 地 区 城市居民家庭平均每人每年消费支出(元) 城市居民人均年可支配收入(元) 地 区 城市居民家庭平均每人每年消费支出(元) 城市居民人均年可支配收入(元) 北 京 16460.26 24724.89 湖 北 9477.51 13152.86 天 津 13422.47 19422.53 湖 南 9945.52 13821.16 河 北 9086.73 13441.09 广 东 15527.97 19732.86 山 西 8806.55 13119.05 广 西 9627.4 14146.04 内蒙古 10828.62 14432.55 海 南 9408.48 12607.84 辽 宁 11231.48 14392.69 重 庆 11146.8 14367.55 吉 林 9729.05 12829.45 四 川 9679.14 12633.38 黑龙江 8622.97 11581.28 贵 州 8349.21 11758.76 上 海 19397.89 26674.9 云 南 9076.61 13250.22 江 苏 11977.55 18679.52 西 藏 8323.54 12481.51 浙 江 15158.3 22726.66 陕 西 9772.07 12857.89 安 徽 9524.04 12990.35 甘 肃 8308.62 10969.41 福 建 12501.12 17961.45 青 海 8192.56 11640.43 江 西 8717.37 12866.44 宁 夏 9558.29 12931.53 山 东 11006.61 16305.41 新 疆 8669.36 11432.1 河 南 8837.46 13231.11 三、最小二乘估计量的统计性质 高斯-马尔可夫定理 §3.2 拟合优度 一、总离差平方和的分解 二、拟合优度 §3.3 回归参数的区间估计和假设检验 一、回归参数估计量的概率分布 二、回归参数的区间估计 三、变量的显著性检验：t 检验 四、检验统计量的 p 值 §3.4 例子：中国消费函数 地 区 城市居民家庭平均每人每年消费支出(元) 城市居民人均年可支配收入(元) 地 区 城市居民家庭平均每人每年消费支出(元) 城市居民人均年可支配收入(元) 北 京 16460.26 24724.89 湖 北 9477.51 13152.86 天 津 13422.47 19422.53 湖 南 9945.52 13821.16 河 北 9086.73 13441.09 广 东 15527.97 19732.86 山 西 8806.55 13119.05 广 西 9627.4 14146.04 内蒙古 10828.62 14432.55 海 南 9408.48 12607.84 辽 宁 11231.48 14392.69 重 庆 11146.8 14367.55 吉 林 9729.05 12829.45 四 川 9679.14 12633.38 黑龙江 8622.97 11581.28 贵 州 8349.21 11758.76 上 海 19397.89 26674.9 云 南 9076.61 13250.22 江 苏 11977.55 18679.52 西 藏 8323.54 12481.51 浙 江 15158.3 22726.66 陕 西 9772.07 12857.89 安 徽 9524.04 12990.35 甘 肃 8308.62 10969.41 福 建 12501.12 17961.45 青 海 8192.56 11640.43 江 西 8717.37 12866.44 宁 夏 9558.29 12931.53 山 东 11006.61 16305.41 新 疆 8669.36 11432.1 河 南 8837.46 13231.11 §3.5 对最小二乘估计量统计性质的直观认识 ——蒙特卡洛模拟 程 序 解 释 程 序 解 释 点击运行此Eviews程序 结 果 解 释 结 果 解 释 结 果 解 释