2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(2)–中大网校.docVIP

2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(2) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 (1)信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是（　）。 A. 从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型 B. 从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型 C. 从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型 D. 从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型 (2)（　　）是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。 A. 卖出期权 B. 欧式期权 C. 买入期权 D. 美式期权 (3)操作风险评估遵照的原则是（　　）。 A. 由表及里 B. 由表及里、自下而上 C. 自下而上、从已知到未知 D. 由表及里、自下而上、从已知到未知 (4)资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（　　）。 A. 中间业务 B. 资产业务 C. 负债业务 D. 表外业务 (5)可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（　　）。 A. 单一客户风险限额 B. 集团客户风险限额 C. 组合风险限额 D. 国家风险限额 (6)（　）是银行在进行压力测试的首要步骤。 A. 分析借款人和质押品价值在假定条件下可能的变动情况 B. 设定情景假设 C. 根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 D. 根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 (7)银行要承受不同形式的（　）。这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。 A. 声誉风险 B. 流动性风险 C. 法律风险 D. 国家风险 (8)操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（　　）。 A. 流程分析法 B. 德尔菲法 C. 引导会议法 D. 随机法 (9)根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有？（　）。 A. 可以 B. 不可以 C. 视情况而定 D. 以上都不正确 (10)以下哪一项不是CeDtMonitor模型中影响债权价值的因素？（　） A. 负债数额 B. 企业资产市场价值 C. 企业资产价值的波动性 D. 负债价值的波动性 (11)在商业银行的经营过程中，（　　）决定其风险承担能力。 A. 资产规模和商业银行的风险管理水平 B. 资本金规模和商业银行的盈利水平 C. 资产规模和商业银行的盈利水平 D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平 (12)（　　）是最容易引起操作风险的业务环节。 A. 法人信贷业务 B. 个人信贷业务 C. 资金交易业务 D. 柜台业务 (13)信用转移矩阵所针对的对象是（　）。 A. 客户评级 B. 债项评级 C. 既有客户评级，又有债项评级 D. 以上都不对 (14)在持有期为2天、置信水平为98%的情况下。若所计算的风险价值为2万元。则表明该银行的资产组合（　　）。 A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元 B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元 C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元 D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元 (15)商业银行破产的直接原因通常是：（　　） A. 金融市场状况急剧恶化 B. 大量借款人违约 C. 出现重大内部欺诈事件 D. 一定时期内资产和负债的流动性严重不足 (16)CeDt Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于：（　） A. 历史数据 B. 情景假设 C. 蒙特卡罗模拟 D. 以上都不是 (17)法人信贷业务是国内企业机构类业务（　　）的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。 A. 最主要 B. 最重要 C. 最基本 D. 最根本 (18)压力测试是用于：（　　） A. 评定日常条件下的金融机构运行情况 B. 评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响 C. 测试风险模型的稳定性 D. 以上都不是 (19)（　　）应有权获得商业银行的所有经营、管理信息，定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实施检查、评价。 A. 高级管理层 B. 董事会 C. 监事会 D. 内部审计部门 (20)下列关于信用风险的说法。正确的是（　　）。 A. 信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B. 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C. 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D. 交易对手信用评级的下降不属于信用风险 (21)与操作风险下的预期损失（EL）没有直接关系的是（　　）。 A. 资本要求转