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RiskMetrics模型评估与扩展_张术林
39 5 V ol. 39 N o. 5 2009 3 M A T HEM A T ICS IN PRAC T ICE AND T HEO RY M arch , 2009 RiskMetrics 1, 2 3 张术林 , 魏正红 ( 1. , 5 10075 ( 2. , 5 10075 ( 3. , 5 18000 : Ri sk M etrics,-, . ,t , , , Joh nson Su-, Pears on IV , Ri sk M etrics.,, ,. : ; Risk M etrics; t ; ; ; Joh nson Su-; Pearson IV ; 1 . . . . - - RiskMet ri cs J P Mo rg an V alue a t ( , T M [ 1] Ri sk V a R RiskMet rics . Ri skM etrics : ,IGA RCH( 1, 1 ; , ( .[2 ]. Ri skM et rics ,( G A RC H, ( G A RCH,, 1991, N elso n[3 ] , ( G AR CH,,,, Ri skM etrics,,. . ,,, [4, 5 ] [6 ] .V a R . RiskMet rics ,,t , ( GED , ( M N , Johso n Su - ( Su -N , Pearso n IV ( P IV ,. , , t ,,, Johson Su -, Pearso n IV . 2,RiskMet ri cs , RiskM et ric; 3, 4 16( V a R , ; . : 2006-08-10 5 ,: RiskM etrics 35 2 R iskMetrics r1 , r2 ,… , rT , Ri skM et rics : rt = htut ; ut ; 2 2 2 ht = λht- 1 + ( 1 - λrt- 1 T
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