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2017-05-05 发布于江苏
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eviews6.0实际操作：多重共线性.pdf

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eviews6.0实际操作：多重共线性

案例 1：经济理论指出，家庭消费支出（Y）不仅取决于可支配收入（X1）,还决定于个人财富（X2），即可设定如下回归模型：Yi??0 ? ? 1 X 1 i ? ? 2 X 2 i ? u i 试根据下表的资料进行回归分析。编号 Y X1 X2 编号 Y X1 X2 1 700 800 8100 6 1150 1800 18760 2 650 1000 10090 7 1200 2000 20520 3 900 1200 12730 8 1400 2200 22010 4 950 1400 14250 9 1550 2400 24350 5 1100 1600 16930 10 1500 2600 26860 操作：对以上数据利用最小二乘法进行回归分析，分析：（1）样本可决系数为 96%，表示收入和财富可以解释消费支出总变动的 96%；（2） F 统计量为 88.84，对应的 p 值为 0.000011，小于 0.05，表明方程总体线性显著，或者解释变量中至少有一个是对被解释变量有显著影响；（3）两变量的 t 统计量对应的 p 值均大于 0.05，表明两解释变量对被解释变量的影响是不显著的，与 F 统计量所得到的结果矛盾；（4）财富变量的系数符号与实际情况不符；综合（2）、（ 3）、（4）表明可能存在严重的多重共线性。通过计算两解释变量之间的相关系数为 0.9986，高于样本可决系数 96%。表明收入和财富之间高度相关，使得无法分辨二者对被解释变量的贡献。 5 ? (Xi?? X i )( X j X j ) 相关系数： r ? ij??1, 1 XX12 55 22 ??(Xi? X i ) ? ( X j ? X j ) ij??11 （5）因此该回归结果不可靠，可以考虑只作消费支出对收入或财富的一元线性回归模型来替代二元回归模型。 1 醉客天涯之 Eviews 案例 2：天津市 1974—1987 年粮食需求的相关数据：Y=粮食销售量（万吨/年）； X1=市常住人口（万人）；X2=人均收入（元/年）；X3=肉销售量（万吨/年）；X4= 蛋销售量（万吨/年）；X5=鱼虾销售量（万吨/年）：年 Y X1 X2 X3 X4 X5 1974 98.45 560.2 153.20 6.53 1.23 1.89 1975 100.70 603.11 190.00 9.12 1.30 2.03 1976 102.80 668.05 240.30 8.10 1.80 2.71 1977 1