模型中特殊解释变量PPT[10经济].ppt

第8章 模型中的特殊解释变量;8.1 随机解释变量问题; 随机解释变量模型最小二乘估计量的统计特征（了解）; 模型中出现随机解释变量且与随机误差项相关时，OLS估计量是有偏的。 这时最常用的估计方法是工具变量法 其基本思路是,当随机解释变量X与扰动项u高度相关时,设法找到另外一个变量Z,它与X高度相关,与u无关,从而用Z替换X. ; 工具变量的选取;*;8.2 滞后变量;1、滞后效应与与产生滞后效应的原因; 2、滞后变量模型 ;（1)外生变量分布滞后模型：模型中仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值,叫分布滞后模型,这是因为解释变量每单位变化的影响分布到了多个时期: Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + …+ ?k Xt-k+ ut 系数向量?描述了X对Y的乘数作用: ?0 是短期(当期)乘数作用, ?i反映了X在i期后对Y的乘数作用,(?0 + ?1+ …+ ?k) 反映出X对Y的总影响或长期乘数.这个模型滞后项是有限项,也可以有无穷的滞后项.;（2）自回归模型（内生变量分布滞后模型）：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值： Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Yt-1 + …+ ?m Yt-m+ ut （3）自回归分布滞后模型 Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + …+ ?k Xt-k+ ?1 Yt-1 + …+ ?m Yt-m + ut 如消费模型： Ct = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + ?1 Ct-1 + ut ;3、外生变量分布滞后模型的估计 ;(1)经验加权法 从经验出发，给各滞后变量指定权数，滞后变量按权数线性组合，构成新的变量。权数据的类型有：; 矩型： ; 倒V型;（2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 ; 将上式代入分布滞后模型得： ; 对变换后的模型进行OLS估计，得：;4.自回归模型; 科伊克变换的具体做法: