时间序列[电子科大]第二章-3.pptVIP

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2017-04-25 发布于北京
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时间序列[电子科大]第二章-3.ppt

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时间序列[电子科大]第二章-3

一、ARMA模型平稳解的存在惟一性;例2.3.1 单摆运动;120个观察数据;a= －0.35, x0=8, Ave=0.059, Std=1.234; 1）a 的值越接近±1，阻尼越小，单摆振荡越激烈.; 结论：单摆运动是稳定系统的充要条件是特征多项式;即为用白噪声表示的惟一解. ;与起点无关;q 阶滑动平均模型本身是特殊的传递形式，且是平稳的.;即（2.3.2 ) 是 (2.3.1)的平稳解.;充分必要;即随机变量序列;将Wold系数代入公式（2.1.4） ; 1）对满足AR(1)模型的平稳时间序列在的条件下， ;注1 一阶自回归AR(1)序列 ;因式分解 p 阶自回归多项式;序列的Wold 系数为;若AR (p)的自回归多项式; 定义2.3.1 称满足ARMA(p, q)模型; 例2.3.3 q 阶滑动平均模型的解序列{Xt}是因果的, 因;Xt与将来时刻的噪声不相关;说明Xt 仅与过去和现在的;若与无公共零点, 则序列是因果ARMA序列的充分必要条件为 ;的根全在单位???外.; 比较两端算子同次幂的系数，可得的格林函数递推关系式：;例2.3.6 ARMA(1,1)模型 ; 定义2.3.2 ARMA序列称为可逆的，若存在常数序列满足 ;注称为逆函数.; 例2.3.7 MA(1)模型 ;比较系数得差分方程;命题2.1.1 线性过程;解释在单位圆上或单位圆内级数收敛.