随机过程及其应用结课论文.docVIP

基于时间序列分析的股票预测模型研究 硕士研究生课程结课论文 《随机过程》 姓 名：xxxx学 号：xxxx年 级：14 级学科（领域）：数 学培养单位：理学院日 期：2014年11月12日 教师评定： 综合评定成绩： 任课教师签字： 目 录 TOC \o 1-3 \h \u  HYPERLINK \l _Toc29343 1 引 言  PAGEREF _Toc29343 2  HYPERLINK \l _Toc32060 1.1 研究背景  PAGEREF _Toc32060 2  HYPERLINK \l _Toc18724 1.2 研究意义  PAGEREF _Toc18724 2  HYPERLINK \l _Toc2019 1.3 选题依据  PAGEREF _Toc2019 2  HYPERLINK \l _Toc29488 2 时间序列分析的理论  PAGEREF _Toc29488 3  HYPERLINK \l _Toc19929 2.1 时间序列分析的问题  PAGEREF _Toc19929 3  HYPERLINK \l _Toc28322 2.2 确定与随机性时间序列分析  PAGEREF _Toc28322 3  HYPERLINK \l _Toc9899 2.3 时间序列的概念及性质  PAGEREF _Toc9899 3  HYPERLINK \l _Toc26959 2.3.1 平稳性  PAGEREF _Toc26959 3  HYPERLINK \l _Toc29528 2.3.2 平稳时间序列  PAGEREF _Toc29528 3  HYPERLINK \l _Toc26833 2.3.3 平稳时间序列的统计性质  PAGEREF _Toc26833 4  HYPERLINK \l _Toc29017 2.3.4 平稳性的检验  PAGEREF _Toc29017 4  HYPERLINK \l _Toc29151 2.3.5 纯随机性检验  PAGEREF _Toc29151 4  HYPERLINK \l _Toc25376 3 平稳时间序列分析  PAGEREF _Toc25376 5  HYPERLINK \l _Toc13137 3.1 ARMA 模型  PAGEREF _Toc13137 5  HYPERLINK \l _Toc8597 3.1.1 AR 模型  PAGEREF _Toc8597 5  HYPERLINK \l _Toc6706 3.1.2 MA模型  PAGEREF _Toc6706 5  HYPERLINK \l _Toc1612 4 非平稳序列分析  PAGEREF _Toc1612 8  HYPERLINK \l _Toc8092 4.1 确定性成分  PAGEREF _Toc8092 8  HYPERLINK \l _Toc23686 4.1.1 趋势成分  PAGEREF _Toc23686 8  HYPERLINK \l _Toc26154 4.1.2 季节效应分析  PAGEREF _Toc26154 8  HYPERLINK \l _Toc14150 4.2 非平稳序列的随机分析  PAGEREF _Toc14150 9  HYPERLINK \l _Toc11334 4.2.1 差分  PAGEREF _Toc11334 9  HYPERLINK \l _Toc15613 4.2.2 ARIMA 模型  PAGEREF _Toc15613 9  HYPERLINK \l _Toc415 4.2.3 ARIMA 模型建模  PAGEREF _Toc415 9  HYPERLINK \l _Toc15767 4.2.4 异方差及方差齐性变换  PAGEREF _Toc15767 10  HYPERLINK \l _Toc24964 4.2.5 条件异方差模型  PAGEREF _Toc24964 10  HYPERLINK \l _Toc19952 5 基于时间序列分析的股票预测模型的实证分析  PAGEREF _Toc19952 11  HYPERLINK \l _Toc844