计量经济学实验三多元回归模型2.docVIP

计量经济学 实验报告 学 院： 信管学院 专 业： 金—1 实验编号： 实验三 实验题目：多元回归模型 姓 名： 学 号： 1 指导老师： 实验三 多元回归模型 【实验目的】 掌握建立多元回归模型和比较、筛选模型的方法。 【实验内容】 建立我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：。其中，L、K分别为生产过程中投入的劳动与资金，时间变量反映技术进步的影响。表3-1列出了我国1998-2011年期间国有独立核算工业企业的有关统计资料；其中产出Y为工业总产值（可比价），L、K分别为年末职工人数和固定资产净值（可比价）。 数据来源：国家统计局 → 国家统计年鉴2012数据（/tjsj/ndsj/2012/indexch.htm） → 工业（各地区国有以及国有控股工业企业主要指标） 表3-1 我国国有独立核算工业企业统计资料 年 份 工 业 总 产 值：亿元全部从业人员年 平均人数(万人)固定资产 原 价199833621.043747.7847913.25199935571.183394.5853146.3200040554.372995.2557294.96200142408.492675.1161782.45200245178.962423.6364521.95200353407.92162.8769701.11200470228.991973.276599.42200583749.921874.8583515.49200698910.45180496085.322007119685.651742.99110084.722008143950.021794.1129146.6420091466301803.37145330.282010185861.021836.34165601.042011221036.251811.98185896.57 资料来源：根据《中国统计年鉴－1995》和《中国工业经济年鉴-1995》计算整理 【实验步骤】 一、建立多元线性回归模型 ㈠建立包括时间变量的三元线性回归模型； 在命令窗口依次键入以下命令即可： ⒈建立工作文件： CREATE A 1998 2011 ⒉输入统计资料： DATA Y L K ⒊生成时间变量： GENR T=@TREND(1997) ⒋建立回归模型： LS Y C T L K 则生产函数的估计结果及有关信息如图3-1所示。 图3-1 我国国有独立核算工业企业生产函数的估计结果 因此，我国国有独立工业企业的生产函数为： （模型1） ＝(-1.573) (1.064) (1.012) (1.592) 模型的计算结果表明，我国国有独立核算工业企业的劳动力边际产出为22.074，资金的边际产出为0.810，技术进步的影响使工业总产值平均每年递增77.68亿元。回归系数的符号和数值是较为合理的。，说明模型有很高的拟合优度，F检验也是高度显著的，说明职工人数L、资金K和时间变量对工业总产值的总影响是显著的。从图3-1看出，解释变量资金K的统计量值为1.592，表明资金对企业产出的影响是显著的。但是，模型中其他变量（包括常数项）的统计量值都较小，未通过检验。因此，需要对以上三元线性回归模型做适当的调整，按照统计检验程序，一般应先剔除统计量最小的变量（即时间变量）而重新建立模型。 ㈡建立剔除时间变量的二元线性回归模型； 命令：LS Y C L K 则生产函数的估计结果及有关信息如图3-2所示。 图3-2 剔除时间变量后的估计结果 因此，我国国有独立工业企业的生产函数为： （模型2） ＝(-2.4667) (-0.198) (23.040) 从图3-2的结果看出，回归系数的符号和数值也是合理的。劳动力边际产出为-0.7734，资金的边际产出为0.0585，表明这段时期劳动力投入的增加对我国国有独立核算工业企业的产出的影响不明显。模型2的拟合优度较模型1并无多大