基金从业基础.docxVIP

1、目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是CPPI策略。 2、证券交易所总经理由国务院证券监督管理机构任免。 3、投资决策委员会是基金公司管理基金投资的最高决策机构，由各个基金公司自行设定，是非常设的议事机构。 4、中外合资基金管理公司外资持股比例或者拥有权益的比例，累计（包括直接持有和间接持有）不得超过我国证券业对外开放所做的承诺。目前，外资持股比例上限为不超过49%。 5、利润表是一个动态报表，它展示企业的损益账目，反映企业在一定时间的业务经营状况，直接明了地揭示企业获取利润的能力以及经营趋势。 6、根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法所使用的样本股票的数量依次递减，但是跟踪误差通常依次增加。 7、利息收入、投资收益及其他收入是基金的主要利润来源。 8、管理层回购是指私募股权投资基金将其所持有的创业企业股权出售给企业的管理层从而退出的方式。优点在于将外部股权全部内部化，使得对象企业保持充分的独立性。 9、短期融资券的期限不超过1年，交易品种有3个月、6个月、9个月、1年。 10、在基金投资管理领域中，我们经常应用中位数来作为评价基金经理业绩的基准。 11、申请QDII资格的基金管理公司，净资产不得少于2亿元人民币。 12、资本资产定价模型是建立在一系列简化的假定条件基础上的。这些假定条件包括：①市场上存在大量投资者，都是价格接受者；②所以投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整；③投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产；④不存在交易费用及税金；⑤所以投资者都是理性的；⑥所有投资者都具有相同的信息。 13、AIFMD规定私募股权投资基金收购公司2年内不允许通过分红、减持、赎回等形式进行资产转让，进而阻止它们为短期持有资产而进行收购活动。 14、道琼斯工业平均指数是目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数，于1896年5月26日问世。 15、目前，银行间债券市场现券交易的结算日有T+0和T+1两种，其中T为交易达成日。 16、成交量加权平均价格算法是最基本的交易算法之一，旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易对市场的冲击。 17、金融期货主要包括货币期货、利率期货、股票指数期货和股票期货四种。率先出现的是外汇期货，利率期货和股票指数期货也紧接着产生。 18、2006年11月2日，中国第一只试点债券型QDII基金——华安国际配置基金发行，初始额度为5亿美元。 19、基金互认，是指在一国监管体系下注册的基金，不需要在另一个国家或地区都进行注册，或履行一定简便程序后，就可以直接销售的基金。 20、若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差——预期收益率平面中的形状为双曲线半支。当引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线从纵轴上无风险利率点r1处向上延伸，与原有效前沿曲线相切于点M，它包含了所有风险资产投资组合M与无风险借贷的组合。这条射线即是资本市场线。 21、风险资本的主要目的并不是为了取得对企业的长久控制权以及获得企业的利润分配，而在于通过资本的退出，从股权增值当中获取高回报。因此，成功的退出在整个项目当中也是至关重要的，有助于将所获利润投入新的投资项目当中，进行下一批项目。 22、自发性协助是指一方主管机构未经他方主管机构的请求，就其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。一国（地区）证券监管部门主动将自己发现的有关信息提供给另一国（地区）证券监管部门，对于提高双方合作监管的效率、增加信任具有极大的好处。 23、基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%；欧盟的成员国可将此比例提高到10%。 24、收益性是股票最基本的特征，它是指持有股票可以为持有人带来收益的特性。? 25、技术分析的三项假定为：①市场行为涵盖一切信息；②股价具有趋势性运动规律，股票价格沿趋势运动；③历史会重演。 26、债券结算可采用纯券过户、见券付款、见款付券、券款对付四种结算方式。根据中国人民银行2013年12号文的规定，目前银行间债券市场债券结算主要采用券款对付的方式。 27、在目前我国债券市场的质押式回购中，1天和7天回购是交易量最大、最为活跃的品种。 28、信用衍生工具是20世纪90年代以来发展最为迅速的一类金融衍生工具，主要包括信用互换合约、信用联结票据等。 29、沪深300指数在上海和深圳证券市场中选取300只A股股票作为样本，以2004年12月31日为其期，基点为1000点，其计算以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。 30、境外投资者的境内证券投资，应当遵循下列持股比例限制；①单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例